Cтраница 2
Различные правила выбора решения приводят к различным вероятностям ошибок и, следовательно, к различным значениям средних потерь от ошибочных решений. Правило принятия решений, которое обеспечивает наименьшие средние потери от ошибок, принято называть оптимальным в смысле минимума средних потерь или оптимальным по критерию Байеса. В тех случаях, когда потери от различных ошибок определить затруднительно, наилучшими считают правила, при каждом наборе данных отдающие предпочтение решениям, просто наиболее правдоподобным. Такие правила называют оптимальными по критерию максимума правдоподобия. [16]