Критерий - сэвидж
Cтраница 2
В смысле пессимизма критерий Сэвиджа сходен с критерием Вальда, но самый пессимизм здесь понимается по-другому. [16]
 |
Величина потерь при выпуске новых видов продукции. [17] |
Этот критерий также относится к разряду осторожных. Однако, в отличие от критерия Вальда, который направлен на получение гарантированного выигрыша, критерий Сэвиджа минимизирует возможные потери. [18]
При 2SP Sa имеем плпДтах Sp, и рекомендуемая стратегия - ремонт. При 2SP Sa получим minj maxj r4 - Sp S, следовательно, в этом случае критерий Сэвиджа рекомендует не проводить ремонтные работы. Сущность критерия Сэвиджа состоит в том, чтобы избегать большого риска при принятии решения, и в этом смысле он сходен с пессимизмом критерия Вальда, но смысл понятия пессимизм здесь другой. [19]
 |
Матрица выигрышей.| Платежная матрица с известными вероятностями исходов. [20] |
Анализ табл. 2 позволяет заключить, что согласно критерию Вальда следует принять крайне пессимистическую стратегию Sh а стратегия S3 является наиболее приемлемой как согласно критерию Гурвица, так и согласно критерию максимакса. Нетрудно заметить, что, имея значения f jmax о /, можно легко построить матрицу рисков и использовать критерий Сэвиджа или Гурвица. [21]
Используя решающее правило, находим оптимальную стратегию. Этой стратегией является А. Критерий Сэвиджа близок к критерию Вальда по заботе игрока о гарантированное минимального успеха. [22]
При 2SP Sa имеем плпДтах Sp, и рекомендуемая стратегия - ремонт. При 2SP Sa получим minj maxj r4 - Sp S, следовательно, в этом случае критерий Сэвиджа рекомендует не проводить ремонтные работы. Сущность критерия Сэвиджа состоит в том, чтобы избегать большого риска при принятии решения, и в этом смысле он сходен с пессимизмом критерия Вальда, но смысл понятия пессимизм здесь другой. [23]
Новая матрица отрицательного сожаления отличается от прежней столбцом спада, так как мы добавили сюда элемент, превосходящий любой прежний элемент. Применяя критерий минимаксного сожаления к этой новой матрице, мы заключаем, что в этом случае следовало бы купить облигацию. Иными словами, когда мы включаем альтернативу, которую нам нет надобности выбирать, критерий Сэвиджа смещает решение с одной из прежних альтернатив на другую. [24]
Страницы: 1 2