Доходность - рыночный индекс
Cтраница 1
Доходность рыночного индекса по сути представляет собой усредненную доходность различных ценных бумаг. [1]
Доходность рыночного индекса S & P 500 вычисляется для каждого месяца в периоде с использованием уровня индекса на конец каждого месяца и ежемесячных дивидендов, выплачиваемых по акциям, которые входят в этот индекс. [2]
Была вычислена доходность рыночного индекса ( Rmt) для каждого из 21 рыночного дня. [3]
Была рассчитана доходность рыночного индекса за период с 1988 по 1992 год. [4]
Данные о доходностях рискованных активов трех видов, доходностях рыночного индекса акций и величинах безрнсковои процентной ставки последовательно за 12 мес. [5]
Общепринятый подход состоит в оценке доходности акций в сопоставлении с доходностью рыночного индекса за прошлый период, скажем, за два или пять лет. [6]
Ниже приводятся данные о доходности акций компании ВагаЬоо Associates за 10 кварталов, а также данные о доходности рыночного индекса за тот же период. [7]
Например, из части ( А) табл. 17.2 видно, что в 14 - м квартале доходность WM рыночного индекса составляла 7 55 и 2 66 % соответственно. [8]
 |
Рыночная модель и действительные доходности. [9] |
Что можно сказать об общем риске портфеля в случае, когда доходность каждой рисковой ценной бумаги из портфеля связана с доходностью рыночного индекса, что определяется моделью рынка. [10]
Коэффициент корреляции ( correlation coefficient), приведенный в табл. 17.2, показывает, насколько доходность бумаг WM связана с доходностью рыночного индекса. Поскольку эта величина лежит в пределах от - 1 до 1, то значение 0 52 для доходности бумаг WM говорит о средней силы положительной корреляции между доходностью WM и рыночным индексом. [11]
Коэффициент корреляции ( correlation coefficient), приведенный в табл. 17.2, показывает, насколько доходность бумаг WM связана с доходностью рыночного индекса. Поскольку эта величина лежит в пределах от - 1 до 1, то значение 0 52 для доходности бумаг WMговорит о средней силы положительной корреляции между доходностью WM и рыночным индексом. [12]
Коэффициент детерминации ( coefficient of determination) представляет собой пропорцию, в которой изменение доходности акций компании WM связано с изменением доходности рыночного индекса. Другими словами, он показывает, в какой степени колебания доходности WM можно отнести за счет колебаний доходности рыночного индекса. [13]
Коэффициент бета долга основан на рейтинге облигации и оценивается через регрессию исторических значений доходности облигаций в каждом рейтинговом классе по отношению к доходности рыночного индекса. Рычаговые коэффициенты бета, оцененные при помощи этого подхода, как правило, будут ниже коэффициентов бета, оцененных по стандартной модели. [14]
 |
Образец страницы из сборника по оценке риска ценных бумаг Мел / / Lynch, Pierce. [15] |
Страницы: 1 2