Доходность - ценная бумага
Cтраница 2
Оценка доходности ценных бумаг базируется на оценках прогнозируемой их стоимости и притока денежных средств. Модели этих оценок ( таблица 9.2.6) специфичны для различных типов ценных бумаг. [16]
Соотношение доходности ценной бумаги и доходности на индекс рынка известно как рыночная модель. [17]
Значение доходности ценной бумаги или портфеля, которое инвестор предполагает получить в рассматриваемый период. [18]
Под доходностью ценной бумаги здесь понимается отношение ожидаемого годового дохода по ней к ее рыночной стоимости. [19]
Езания к доходности ценных бумаг обусловлены только систематическим риском. [20]
При расчете доходности ценной бумаги предполагается, что инвестор покупает одну облигацию или акцию в начале периода. Величина в числителе отвечает на простой вопрос: как изменилось ( стало лучше или хуже) благосостояние инвестора в конце периода. [21]
При расчете доходности ценной бумаги предполагается, что инвестор покупает одну облигацию или акцию в начале периода. Величина в числителе отвечает на простой вопрос: как изменилось ( стало лучше или хуже) благосостояние инвестора в конце периода. [22]
Стандартное отклонение доходности инностранной ценной бумаги является функцией стандартного отклонения внутренней доходности ценной бумаги, стандартного отклонения доходности вложения в иностранную валюту и корреляции между двумя доходностями. [23]
Очевидно, что доходности ценных бумаг, обращающихся на рынке, можно рассматривать в зависимости от времени. [24]
 |
Систематический и несистематический риски ценной бумаги. [25] |
Вариация курса и доходности ценных бумаг, обусловленная отраслевыми и индивидуальными особенностями эмитента, называется несистематическим риском. Этот риск поддается диверсификации. [26]
Вариация курса и доходности ценных бумаг, обусловленная отраслевыми и индивидуальными особенностями эмитента, называется несистематическим риском. Этот риск поддается диверсификации, которая состоит в том, что при формировании портфеля случайные колебания различных акций частично взаимопоглощаются и несистематический риск снижается и, начиная с некоторого количества акций, становится пренебрежимо малым. [27]
Сравните риск и доходность ценной бумаги, которой владеют как отдельным инструментом и как частью портфеля. Воздействует ли диверсификация на риск и доходность, и если да, то как. [28]
Проблемы риска и доходности ценных бумаг, а также эластичности спроса и предложения являются наименее изученными и понятными как для начинающих инвесторов, так и для многих профессиональных участников рынка. Мы решили включить эти материалы в круг рассматриваемых вопросов и постарались изложить их наиболее просто и доступно. [29]
Предположим, что доходности ценных бумаг задаются однофакторной моделью. [30]
Страницы: 1 2 3 4