Доходность - финансовый актив
Cтраница 1
Доходность финансового актива и риск, ассоциируемый с этим активом, связаны прямой зависимостью. [1]
Если доходность конкретного финансового актива ( акции) растет или падает быстрее, чем доходность в среднем по рынку, то Р - коэффициент этого актива будет больше единицы. [2]
Неопределенность в доходности зарубежного финансового актива, связанная с неизвестным заранее курсом, по которому иностраннная валюта будет обмениваться на валюту инвестора. [3]
Средняя ставка доходности финансового актива заданный период, рассчитанная, исходя из сложного процента. [4]
Модель оценки доходности финансовых активов ( Capital Asset Pricing Model, САРМ) описывает зависимость между рыночным риском и требуемой нормой прибыли финансовых активов, представляющих собой хорошо диверсифицированный портфель. [5]
Средняя ставка доходности финансового актива заданный период, рассчитанная, исходя из сложного процента. [6]
Модель оценки доходности финансовых активов ( Capital Asset Pricing Model - САРМ), конкретизирующая взаимосвязь между уровнем риска и требуемой доходностью, разработана Джоном Линтнером, Яном Мойссином и лауреатом Нобелевской премии по экономике Уильямом Шарпом. Согласно этой модели требуемая доходность рисковых активов представляет собой функцию безрисковой доходности, средней доходности на рынке ценных бумаг и индекса колеблемости доходности данного финансового актива по отношению к доходности на рынке в среднем. Эта модель отражает тот факт, что дополнительный риск должен вознаграждаться дополнительной доходностью. [7]
Модель оценки доходности финансовых активов ( Capital Asset Pricing Model - САРМ), конкретизирующая взаимосвязь между уровнем риска и требуемой доходностью разработана Джоном Линтнером, Яном Мойссином и лауреатом Нобелевской премии по экономике Уильямом Шарпом и основана на представлениях об идеальных рынках капитала и некоторых других допущениях. Согласно САРМ требуемая доходность рисковых активов представляет собой функцию безрисковой доходности, средней доходности на рынке ценных бумаг и индекса колеблемости доходности данного финансового актива по отношению к доходности на рынке в среднем. В настоящее время САРМ применяется для анализа не только ценных бумаг, но и любых хозяйственных операций. САРМ дает возможность определить, какой должна быть величина доходности, необходимая для компенсации данного уровня риска. [8]
Величина, на которую доходность финансового актива превышает уровень, необходимый для компенсации риска. [9]
Величина, на которую доходность финансового актива превышает уровень, необходимый для компенсации риска. [10]
Параметр инвестиционной среды, влияющий на доходности финансовых активов. Фактор называется общим, если он влияет на значительное число ценных бумаг. [11]
 |
Результаты диверсификации портфеля ценных бумаг. [12] |
Использование диверсифицированного портфеля элиминирует разброс в нормах доходности различных финансовых активов. Иными словами, портфель, состоящий из акций столь разноплановых компаний, обеспечивает стабильность получения положительного результата. [13]
 |
Линия рынка ценных бумаг. [14] |
Концепция арбитражного ценообразования ( модель АРМ) исходит из того, что доходность финансового актива складывается из двух частей: нормальный ( ожидаемый) и неопределенной. [15]
Страницы: 1 2