Cтраница 3
Как показывает таблица, существует заметное различие в средней доходности между равновзвешенными и взвешенными по стоимости индексами, составляющее 2 6 % ( 7 1 % - 4 5 %) в январе, и довольно небольшое различие в 0 2 % ( 1 4 % - 1 2 %) в остальные 11 месяцев года. Эта разница возникает, так как в индексе EWбольшую значимость имеют акции малых компаний, чем в индексе VW. Это заставляет думать, что различия в индексах можно приписать поведению акций малых компаний. [31]
В третьей и четвертой колонках слева показан уровень средней доходности фонда ( в проиентилях) по сравнению с доходностью всех взаимных фондов, а также фондов с аналогичными заявленными инвестиционными целями. Здесь ранг 1 помещает фонд на первое место, а ранг 100 - на последнее. [32]
В третьей и четвертой колонках слева показан уровень средней доходности фонда ( в процентилях) по сравнению с доходностью всех взаимных фондов, а также фондов с аналогичными заявленными инвестиционными целями. Здесь ранг 1 помещает фонд на первое место, а ранг 100 - на последнее. [33]
США); процентные ставки были привязаны к средней доходности казначейских ценных бумаг, они не имели минимальной суммы, а срок по ним составлял 18 месяцев; дерегулирование процентных ставок в 1983 г. ликвидировало смысл таких инструментов. [34]
Относим часть рассмотренных нами акций, которые имели наименьшую среднюю доходность за период формирования, к проигравшему портфелю и часть акций, которые имели наивысшую среднюю доходность за этот период, - к выигравшему портфелю. [35]
Положительное значение апостериорной альфы портфеля означает, что его средняя доходность превосходит доходность эталонного портфеля. [36]
Положительное значение величины а портфеля означает, что его средняя доходность с учетом риска превосходила доходность эталонного портфеля, а значит, управление было высокоэффективным. Отрицательное значение показывает низкоэффективное управление портфелем, так как средняя его доходность была ниже доходности эталонного портфеля. [37]
Положительное значение величины ар портфеля означает, что его средняя доходность превосходила доходность эталонного портфеля, откуда можно сделать вывод, что управление было высокоэффективным. Отрицательное значение показывает, что средняя доходность портфеля была ниже, чем доходность эталонного портфеля, и позволяет сделать вывод о низкоэффективном управлении. [38]
Включение в ставку дисконта премии за риск компенсируется его повышением минимально требуемой средней доходности капиталовложения в рискованный бизнес, чтобы, например, выход из бизнеса в одном будущем периоде, когда можно серьезно выиграть от перепродажи бизнеса, компенсировал вероятную потерю вложенных средств при вынужденном выходе из него ранее или позднее. [39]
Приведенный пример демонстрирует преимущества применения коэффициента вариации в случаях, когда средние доходности значительно различаются. [40]
КАДАСТР - 1) реестр, содержащий сведения об оценке и средней доходности объектов ( земли, домов, промыслов), которые используются для исчисления соответствующих прямых реальных налогов ( поземельного, подомового, промыслового), например, Государственный водный К. [41]
Индекс уверенности ( confidence index) ( 8) - отношение средней доходности корпоративных облигаций с высоким рейтингом к средней доходности корпоративных облигаций с низким рейтингом; этот индикатор технического анализа основан на теории определения новых рыночных тенденций на рынке облигаций до их появления на рынке акций. [42]
Дисперсия измеряется на основе отклонений фактических ежегодных доходов на одну акцию от средней доходности. [43]