Матожидание

Cтраница 1

Матожидание представляет собой весьма важную характери стику случайной величины. [1]

Оценка матожиданий трехмерного нормального закона по обычному среднему трехмерной выборки - не допустима. [2]

Различия определяются матожиданием тх и дисперсией &1. [3]

Результаты имитационного моделирования. [4]

Среднее значение ЧДД ( матожидание), которое из логических рассуждений, на первый взгляд, должно было бы совпасть с расчетным вариантом ( так как исходные параметры были заданы с равным разбросом в сторону уменьшения и увеличения), больше расчетного на 5 %: 19 305 ден.ед. против расчетного 18 353 ден.ед. Причем, как видно из рис. 4, получение значений ЧДД в диапазоне от 14 163 ден.ед. до 23 819 ден.ед. наиболее вероятно ( р 0 84) ( сумма значений интервалов 2 - 4 и их вероятностей), а вероятность получения ЧДД 0 равна нулю: при имитации нет ни одного случая получения отрицательного ЧДД. [5]

Даже среднее для оценки матожидания в не нормальном случае - не такая уж хорошая оценка. [6]

Случайная величина X - тт имеет нулевое матожидание, и ее называют центрированной, а моменты центрированных величин - центральными. [7]

Пусть некоррелированные случайные величины Xi имеют нулевое матожидание и конечный четвертый момент. [8]

Большинство проигрывают потому, что играют в игру с отрицательным матожиданием, и потому, что они ведут себя эмоционально в этой среде. [9]

В качестве искомой функции z / ( s) берется матожидание точного решения ( см. 4.159)) по ансамблю Р ( у /), асреднеквадратическое отклонение от матожидания дает дисперсию решения. [10]

X ( t) называют эргодичной ( по отношению к матожиданию) при равенстве среднего значения X по ансамблю и - среднего по времени. [11]

Случайная величина, принимающая значения из ограниченного промежутка, всегда имеет матожидание. При распределении на бесконечном промежутке - не обязательно. [12]

Общепринято думать, например, что в лотерею играть неразумно, поскольку матожидание выигрыша меньше стоимости билета. В результате покупать лотерейные билеты приходится, оглядываясь по сторонам. [13]

Итак, в соответствии с концепцией Марковицта подразумевается, что будущие значения матожидания, дисперсии и коэффициентов взаимных корреляций доходностей финансовых инструментов должны хорошо предсказываться на основе статистики их поведения в прошлом. Далее Марковитц показал, что, зная риск и доходность активов, из которых формируется инвестиционный портфель, и, зная коэффициенты корреляции между ними, можно определить общую доходность и риск портфеля. [14]

Например, Л / ( 0 1) обозначает нормальное распределение с нулевым матожиданием и единичной дисперсией. [15]

Страницы: 1 2 3