Матожидание

Cтраница 2

Будем считать в данном пункте, что речь идет о случайных векторах с нулевыми матожиданиями. [16]

Добавление к линейности Е трех аксиом типа Е ( 1) 1 позволяет использовать матожидание как отправную точку - вместо вероятности. [17]

Пусть ( р ( х) - вогнутая функция ( выпуклая вверх) и матожидание Е ( X) существует. [18]

Пусть ip ( x) - вогнутая функция ( выпуклая вверх), и матожидание Е ( Х) существует. [19]

Последняя неприятность подчеркивает принципиальную роль утверждений, в которых к вероятностной сходимости можно добавить сходимость матожиданий. Вот несколько полезных и достаточно простых ( для обоснования) утверждений. [20]

Качественно устойчивость решения уравнения (4.402) в методе Калмана можно объяснить тем, что в нем задаются матожидание решения - ф и ковариация ошибок решения М, вследствие чего образуется вероятностный ( статистический) коридор i) е, где Е [ г ] М Ц1 / 2, в который решение у должно статистически поместиться. Это равносильно поиску решения на ( конечномерном) статистическом компакте ( ср. [21]

Любая верхняя оценка комбинаторного функционала легко преобразуется в верхнюю оценку соответствующего вероятностного функционала путем применения операции матожидания к обеим частям неравенства. [22]

Большое число слагаемых гарантирует, в силу закона больших чисел, концентрацию почти всех вариантов в районе матожидания x j Np j с убыванием флуктуации пропорционально 1 / VN. Другими словами, в малой е-окрестности максимума S ( X) оказываются сосредоточены почти все возможные способы расселения, о чем и шла речь выше. [23]

Начнем с того, что Марковитц сильно упростил задачу определения будущей доходности того или иного финансового инструмента, сведя ее к нахождению матожидания, или, попросту говоря, к вычислению средней величины за некоторый период времени в прошлом, например за год. Если бы грамотный прогноз мог строиться так просто, то не было бы нужды заниматься техническим и фундаментальным анализом рынка. Достаточно было бы взять микрокалькулятор, ручку, лист бумаги и через десять минут прогноз был бы готов. [24]

Y имеет конечное матожидание. [25]

Вопрос о том, какая из оценок (9.2), (9.3) лучше, - однозначного ответа не имеет. Несмещенная оценка точна по матожиданию, но хуже по дисперсии ошибки. [26]

Поэтому дисперсия D ( X) равна разности Е ( X) - тх, где Е ( X) так называемый второй момент. Вообще, Е ( ХН) именуется моментом n - го порядка случайной величины X, в соответствии с чем матожидание - первый момент. [27]

Нетрудно показать, что при использовании стандартных тензиметрических методик ( А. РИ - 0 5 торр; ЛГИ - - 0.5 - 1) случайные ошибки АР распределены по нормальному закону с нулевым матожиданием, если инструментальные погрешности непосредственных замеров АРИ - АГИ, & хи подчиняются закону нормального распределения и не содержат систематических ошибок. [28]

В русле Петербургского парадокса было сломано немало копий при участии великих математиков. В рамках идеологии сходимости ( глава 4) это довольно типичная ситуация, когда Хп сходится по вероятности к нулю, а матожидание Хп стремится к бесконечности. [29]

Результаты имитационного моделирования по сценарию Р. [30]

Страницы: 1 2 3