Матрица - риск
Cтраница 1
Матрица рисков R ( г) тх во многих случаях позволяет более глубоко понять неопределенную ситуацию, чем матрица выигрышей. [1]
Элементы матрицы рисков, соответствующие стратегиям AI в условиях П1г характеризуют общую благоприятность или неблагоприятность для игрока I отдельных состояний природы. [2]
Строят матрицу риска и на основе ее анализа выбирают стратегию. [3]
Полученные данные сводят в матрицу риска ( форма 14.6), в которой для каждой стратегии А, определяют максимальный риск. [4]
Вся информация, необходимая для создания матрицы риска расположена на Sheet 1, описанном выше. И это все, что нужно знать, если вы не математик и не программист. Читатель может провести эксперименты в построении различных портфелей с использованием программы. Результирующие матрицы риска могут быть исследованы в табличной форме или путем построения графика. Читатели, не интересующиеся расчетами программы риска, могут сразу перейти к следующему разделу. [5]
Как видим, и при рассмотрении матрицы риска оптимальная стратегия есть стратегия А4; выбирая ее, рискуем меньше всего. [6]
При такой установке вводимые значения в колонку гаммы для матрицы риска отражают изменения в экспозиции акции, вызванные увеличением в цене базовой акции на 0 10, или 10 центов. [7]
Эта таблица дает возможность получить некоторые из тех результатов матрицы риска, которые были описаны в седьмой главе. Одна из них - Таблица 7.3 - приведена здесь в целях облегчения изложения. [8]
Эта таблица дает возможность получить некоторые из тех результатов матрицы риска, которые были описаны в седьмой главе. Одна из них - Таблица 7.3 - приведена здесь в целях облегчения изложения. [9]
Тогда условия игры задаются матрицей выигрышей игрока A dij или матрицей рисков К г, где гу - значение риска игрока, использующего стратегию 5, при состоянии природы PJ, определяемое как разность между выигрышем, который он получил бы, если бы знал о наступлении состояния Р, и выигрышем, который он получит, не имея этой информации. [10]
Для того, чтобы математически описать переходные период, необходимо ввести понятие матрицы рисков. Пусть также каждому показателю соответствует определенная величина риска. [11]
Фронтальный, или первый, лист содержит все исходные данные, а также результаты матрицы риска, которые даны выше. Математические вычисления производятся на каждом из остальных 13 листов. Каждый из 13 листов содержит информацию, относящуюся к 13 рядам Таблицы 7.3, а каждый из 13 рядов соответствует возможным различным ценам акции. [12]
 |
Выбор оптимального рискового решения. [13] |
При использовании этого критерия матрица решения преобразуется в матрицу потерь ( один из вариантов матрицы риска), в которой вместо значений эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий. [14]
Фронтальный, или первый, лист содержит все исходные данные, а также результаты матрицы риска, которые даны выше. Математические вычисления производятся на каждом из остальных 13 листов. Каждый из 13 листов содержит информацию, относящуюся к 13 рядам Таблицы 7.3, а каждый из 13 рядов соответствует возможным различным ценам акции. [15]
Страницы: 1 2