Матрица - риск
Cтраница 2
Совсем не обязательно вводить две последние переменные putpr и callpr, так как они используются только для вычисления колонки P & L в матрице окончательного риска. Остальная матрица риска совершенно не зависит от этих цен. [16]
Приведенная матрица решений характеризует один из ее видов, обозначаемый как матрица выигрышей, так как она рассматривает показатель эффективности. Возможно построение матрицы решений и другого вида, обозначаемого как матрица рисков, в котором вместо показателя эффективности используется показатель финансовых потерь, соответствующих определенным сочетаниям альтернатив принятия решений и возможным ситуациям развития событий. [17]
 |
Статистика рисков. - 200 х ( 3-месячные 95 опционы пут 100 х ( 3-месячные 105 опционы пут 100 х ( 6-месячные 115 опционы колл. [18] |
Значение обуславливает диапазон различных цен акций, использованных в создании матрицы риска. [19]
 |
Статистика рисков. - 200 х ( 3-месячные 95 опционы пут 100 х ( 3-месячные 105 опционы пут 100 х ( 6-месячные 115 опционы колл. [20] |
Значение обуславливает диапазон различных цен акций, использованных в создании матрицы риска. [21]
 |
Матрица выигрышей.| Платежная матрица с известными вероятностями исходов. [22] |
Анализ табл. 2 позволяет заключить, что согласно критерию Вальда следует принять крайне пессимистическую стратегию Sh а стратегия S3 является наиболее приемлемой как согласно критерию Гурвица, так и согласно критерию максимакса. Нетрудно заметить, что, имея значения f jmax о /, можно легко построить матрицу рисков и использовать критерий Сэвиджа или Гурвица. [23]
Позиция имеет чистую положительную стоимость ее ввода. При больших позициях на акцию эта стоимость имеет значительное влияние в колонке ( time) в разделе P & L матрицы риска. [24]
Фронтальный, или первый, лист содержит все исходные данные, а также результаты матрицы риска, которые даны выше. Математические вычисления производятся на каждом из остальных 13 листов. Каждый из 13 листов содержит информацию, относящуюся к 13 рядам Таблицы 7.3, а каждый из 13 рядов соответствует возможным различным ценам акции. Листы отличаются только тем, что значение, вводимое в ячейку В1 является ценой акции, соответствующей той, что приведены в краткой матрице рисков. [25]
Страницы: 1 2