Ковариационная матрица

Cтраница 1

Ковариационная матрица симметрична и неотрицательно определена. [1]

Ковариационная матрица для случайной матрицы X размера т х п определяется как матрица ковариации для vec X. Заметим, что ее порядок равен тп. [2]

Ковариационная матрица и ее определитель, называемый обобщенной дисперсией n - мерной случайной величины, являются аналогами дисперсии одномерной случайной величины и характеризуют степень случайного разброса отдельно по каждой составляющей и в целом по и-мерной величине. [3]

Ковариационная матрица, полученная осреднением по времени. [4]

Ковариационные матрицы, полученные осреднением по времени. [5]

Ковариационная матрица 2 всегда симметрична и положительно полуопределена. [6]

Ковариационные матрицы предпочтительнее, когда производится сравнение факторных структур для различных выборок. Дело в том, что корреляционная матрица получается при масштабировании переменных с применением выборочных средних и дисперсий. [7]

Ковариационная матрица является квадратной. [8]

Ковариационная матрица равна а. [9]

Ковариационная матрица / ( ( Z) обладает следующими свойствами. [10]

Матрицы винеровского фильтра. а - тождественное преобразование. б - ДКП. [11]

Ковариационная матрица Sx соответствует марковскому процессу первого порядка, a Sw - белому шуму. [12]

Ковариационная матрица Qh - положительная полуопределенная, ковариационная матрица Rh - положительная определенная. [13]

Ковариационная матрица Pg g значений аномалии в узлах карты и ковариационная матрица Pgg значений аномалии в точках галса определяются формулами преобразования Фурье по известной согласно ( 1) априорной спектральной плотности аномалии. [14]

Ковариационная матрица J) j вектора оценок К1 позволяет судить о точности модели пласта, полученной в результате решения задачи. [15]

Страницы: 1 2 3 4