Двухфакторная модель

Cтраница 1

Двухфакторные модели представляются не только аналитически, но и легко интерпретируются в виде графиков. Это дает наглядное представление о характере зависимостей, описываемых формулами, и оказывается полезным для различного рода практических расчетов и оценок при известных параметрах функции. Наиболее распространенными двухфакторными и многофакторными моделями являются различные фрагментарные представления полинома Колмогорова - Габора. [1]

Двухфакторная модель не обеспечивает комплексную оценку финансового положения организации. Поэтому зарубежные аналитики используют пятифакторную модель ( Z5) Эдварда Альтмана. [2]

Двухфакторная модель включает в себя только труд и капитал. [3]

Двухфакторная модель GARCH может применяться для определения условной дисперсии и условной ковариации и коинтефации двух переменных. Кроме того, можно включить параметр коинтефации в уравнение условного математического ожидания, который затем делает параметры GARCH пригодными для создания более эффективных коэффициентов хеджирования, поскольку процесс хеджирования эффективен, когда переменные коинтефированы. [4]

В полной двухфакторной модели один фактор всегда количественный, второй - качественный. В этом случае, как это принято в отечественной статистике, замену факторов рекомендуют начинать с количественного показателя. Напомним, что в нашей стране до настоящего времени доминирует правило, согласно которому при расчете агрегатных индексов принято взвешивать индексируемый показатель по весам отчетного периода; этому правилу как раз и соответствует порядок замены факторов, начиная с количественного. [5]

Двухфакторная модель. [6]

В рамках двухфакторной модели для каждой ценной бумаги нужно оценить четыре параметра: а. [7]

Двухфакторная модель. [8]

В рамках двухфакторной модели для каждой ценной бумаги нужно оценить четыре параметра: a. [9]

При анализе фондоотдачи первая двухфакторная модель позволяет ответить на вопрос, как изменяется фондоотдача от динамики соотношения пассивной и активной частей структуры основных фондов. [10]

Проведенная оценка точности различных двухфакторных моделей сравнением относительных стандартных погрешностей показывает, что наименьшая погрешность расчета ( не более 5 - 7 %) обеспечивается при использовании третьей модели, откуда следует, что оптимальной моделью электропотребления нефтегазодобывающих предприятий, осуществляющих разработку месторождений в условиях интенсивного водного воздействия на залежи, является модель вида W f ( OH, V), обеспечивающая лучшее качество расчетов при минимальном числе факторов. Это дает основание рекомендовать ее для использования в инженерной практике в области контроля за электропотреблением и оценки эффективности мероприятий, намечаемых и проводимых с целью его улучшения. [11]

В американской практике используется двухфакторная модель. Для нее выбирают два ключевых показателя, от которых зависит вероятность банкротства организации. Для определения итогового показателя вероятности банкротства ( Z2) используют показатель текущей ликвидности и показатель удельного веса заемных средств в активах. [12]

Возможны два варианта построения двухфакторной модели: в первой НТП не учитывается; во второй - учитывается. [13]

Предположим, что доходности определяются двухфакторной моделью. [14]

В случае когда доходы генерируются по двухфакторной модели вместо однофакторной, уравнения ценообразования APT ( 2Л) и (12.11) получались путем введения в уравнения (12.16) и (12.20) дополнительного фактора. Что произойдет с этими уравнениями, когда доходы генерируются по многофакторной модели с числом факторов большим, чем два. Оказывается, и в этом случае основные уравнения ценообразования снова можно обобщить очевидным образом. [15]

Страницы: 1 2 3