Двухфакторная модель

Cтраница 2

Это есть уравнение ценообразования APT для двухфакторной модели. [16]

В общем, в то время как в двухфакторной модели для каждой ценной бумаги нужно оценить четыре параметра ( а. Имея эти оценки вместе с оценками для FV F2, ал и ал, инвестор может применить уравнения ( 1 1.8) и (11.9) для расчета ожидаемых доходностей и дисперсий для каждой ценной бумаги. [17]

Предположим, что САРМ выполняется и доходности соответствуют двухфакторной модели. [18]

В общем, в то время как в двухфакторной модели для каждой ценной бумаги нужно оценить четыре параметра ( а. Имея эти оценки вместе с оценками для FV F2, ал и оп, инвестор может применить уравнения ( 1 1.8) и (11.9) для расчета ожидаемых доходностей и дисперсий для каждой ценной бумаги. [19]

Предположим, что САРМ выполняется и доходности соответствуют двухфакторной модели. [20]

Так как неравенство ( 7 49) выполняется, то гипотеза об адекватности полученной двухфакторной модели не отвергается и модель можно использовать для прогнозирования среднего ресурса коренных подшипников отремонтированных двигателей ЗИЛ-130 в зависимости от технологических факторов х1 и ха, а также определять их значение для достижения заданного ресурса. [21]

Отметим, что третий подход, в сущности, обращает нашу модель ожидаемой доходности в двухфакторную модель, где вторым фактором является суверенный риск, а X измеряет степень подверженности суверенному риску. Кроме того, данный подход, по-видимому, наиболее многообещающий при анализе таких компаний, которые подвергаются рискам во многих странах, например, Coca - Cola и Nestle. Хотя эти фирмы принадлежат к числу компаний, находящихся в среде развитых рынков, они подвергаются значительному риску на формирующихся рынках, и стоимость их собственного капитала должна отражать степень подверженности данному риску. В принципе, можно оценить премии за суверенный риск для каждой страны, в которой они работают, и X относительно каждой страны и использовать их для оценки стоимости собственного капитала для любой компании. [22]

Жестко детерминированная факторная модель называется полной, если результативный показатель количественный, и неполной - если результативный показатель качественный. В полной двухфакторной модели один фактор всегда количественный, второй - качественный. В этом случае, как это принято в отечественной статистике, замену факторов рекомендуют начинать с количественного показателя. [23]

Неразложимый остаток распределяется по определенному алгоритму, что и предусмотрено тем или иным методом детерминированного факторного анализа. В приведенной простейшей двухфакторной модели остаток может распределяться между двумя другими слагаемыми, например, в равной пропорции ( т.е. 50 на 50) или в соответствии с темпами их роста и т.п. Считается, что наиболее законченное воплощение данный подход нашел в интегральном методе. [24]

Это аналогично коэффициенту наклона В в уравнении регрессии, рассчитанной по методу наименьших квадратов. Преимущество двухфакторной модели GARCH коэффициента хеджирования в том, что он определяется на основе изменяющихся во времени дисперсий и ковариаций, тогда как коэффициент наклона уравнения регрессии основывается на неизменности дисперсий и ковариаций. [25]

Изменение по времени параметра потока отказов элементов автомобилей Урал-4320. а - двигателей. б - рулевых управлений. [26]

На параметр потока отказов двигателей и автомобилей в целом, как установлено в данной работе, влияют температура воздуха и доля дней с осадками. Это влияние описывается двухфакторной моделью. [27]

Производственные функции дают возможность оценить онкретно, во что обществу обойдется технологическая за-лена единицы одного фактора на определенную величину фугого. Допустим, что в двухфакторной модели с постоянными коэффициентами эластичности выпуск национального фодукта на 1 / 4 определяется капиталом, а на 3 / 4 - тру-ож. Если стоит задача увеличить выпуск продукта на млрд. долл. [28]

Пусть имеется априорная информация о наличии кубического дрейфа L3 для исследуемого объекта с k2 факторами. Необходимо оценить коэффициенты регрессии в линейной двухфакторной модели. [29]

Леонтьев не внес никаких принципиальных измене-юоклассическую концепцию. Он лишь дифференцировал факторы юдства, преобразовав двухфакторную модель в многофакторную, и именно этот прием полностью разрушил логику Хекшера-Олина - Н - сопа, согласно которой товар может быть либо только трудоем-и Гю только капиталоемким. [30]

Страницы: 1 2 3