Оценка есть

Cтраница 2

Во-вторых, получаемая оценка относительной приведенной погрешности разброса исходных экспериментальных данных в виде р, 7 или уэ есть некоторая средняя ( опирающаяся на с. При аддитивной полосе погрешностей ( рис. 6 - 13, а или 6 - 14 6) ничего большего и не нужно, но при более сложной форме полосы погрешностей ( рис. 6 - 1, а; 6 - 3 6; 6 - 12 6; 6 - 13 6 или в) такая оценка есть нечто среднее, слабо характеризующее максимальную и минимальную ширину этой полосы, особенно если эти размеры существенно различаются между собой. [16]

К задаче нелинейной филь-трации. [17]

Если рассматриваемая задача решена в первом варианте - определено апостериорное распределение / ( A, t / X It0, t ]), то можно легко получить и оптимальную оценку при любом критерии Q. Например, для критерия Q М [ v7E ( t) ET ( f) х ], принятого при решении задачи Колмогорова - Винера в параграфе 4 гл. IV, найдено, что наилучшая оценка есть условное апостериорное математическое ожидание оцениваемого вектора ( см. стр. [18]

Кривая определения единиц, называемых олфами ( olf. [19]

Однако этот метод не используется для непромышленных зданий. Непромышленные здания размещаются в местах, где может присутствовать множество химических веществ, но при очень низкой концентрации, иногда в тысячу раз ниже, чем рекомендованные пределы воздействия. Поочередная оценка концентрации этих веществ может дать в результате ошибочное значение для качества воздуха, и, вероятнее всего, воздух будет считаться имеющим высокое качество. Но в этих оценках есть недостаток, заключающийся в том, что вследствие недостатка информации не учитывается сложное воздействие этих тысяч веществ на здоровье человека, а также не учитываются причины, по которым воздух оказывается загрязненным, несвежим или вызывающим раздражение. [20]

Для этих распределений ( рис. 2-е-з и 2 - 2, а, в) действительно существует такое значение Хт, которое ограничивает с обеих сторон возможные значения случайной величины. Однако эти распределения являются лишь теоретической идеализацией и реальные распределения погрешностей, строго говоря, им никогда не соответствуют. Кривые плотности реальных распределений погрешностей ( рис. 2 - 2 6, г и 2 - 3 6, г), за редкими исключениями, не имеют четко выраженных границ. И поэтому указание для них предельных, или максимальных, значений неправомерно. На практике такая оценка есть указание наибольшего по модулю отклонения, встретившегося в данном, произвольно ограниченном ряду наблюдений. [21]

Для этих распределений ( рис. 2 - 1 е-з и 2 - 2 а, в) действительно существует такое значение Хт, которое ограничивает с обеих сторон возможные значения случайной величины. Однако эти распределения являются лишь теоретической идеализацией и реальные распределения погрешностей, строго говоря, им никогда ие соответствуют. Кривые плотности реальных распределений погрешностей ( рис. 2 - 2 6, г и 2 - 3 6, г), за редкими исключениями, не имеют четко выраженных границ. И поэтому указание для них предельных, или максимальных, значений неправомерно. На практике такая оценка есть указание наибольшего по модулю отклонения, встретившегося в данном, произвольно ограниченном ряду наблюдений. [22]

В контексте проблемы оценки активов, мы предполагаем [398], что когда скорректированный на риск рост г л дивиденда становится равным или большим, чем учетная ставка г, активы приобретают спонтанную ценность как результат действия обсуждаемого механизма спонтанного нарушения симметрии. Когда разность г-г а становится отрицательной, деньги перестают быть желанным товаром. Другие товары становятся более ценными по сравнению с деньгами, следовательно, происходит спонтанная оценка цены в условиях отсутствия дивиденда. Таким образом, мы предполагаем, что для r - r jQ, цена становится спонтанно положительной ( или, возможно, отрицательной, в зависимости от начальных условий и внешних воздействий), и данная спонтанная оценка есть ни что иное, как появление спекулятивного режима или пузыря, инвесторы не ищут дивидендов, не заботятся о них, рост цен становится самоподдерживающимся. [23]

В контексте проблемы оценки активов, мы предполагаем [398], что когда скорректированный на риск рост г л дивиденда становится равным или большим, чем учетная ставка г, активы приобретают спонтанную ценность как результат действия обсуждаемого механизма спонтанного нарушения симметрии. Когда разность г-г л становится отрицательной, деньги перестают быть желанным товаром. Другие товары становятся более ценными по сравнению с деньгами, следовательно, происходит спонтанная оценка цены в условиях отсутствия дивиденда. Таким образом, мы предполагаем, что для r - r j0, цена становится спонтанно положительной ( или, возможно, отрицательной, в зависимости от начальных условий и внешних воздействий), и данная спонтанная оценка есть ни что иное, как появление спекулятивного режима или пузыря, инвесторы не ищут дивидендов, не заботятся о них, рост цен становится самоподдерживающимся. [24]

Она предполагает категоричность и, как следствие, известную примитивность мышления. Более адекватна действительности формула диалектики: в какой-то мере да, а в какой-то мере нет. Важно суметь оценить меру - меру дозволенности, меру верности полученного результата, меру правды, содержащейся в изреченной мысли, меру нашего огрубления действительности. Ясно, что нет алгоритмов для определения меры. Ее оценка есть своего рода искусство, которому учат нас практика, жизнь. [25]

О них говорят, о них пишут, и только иногда, как о второстепенном, упоминают об их математическом обеспечении. По нашему мнению, такой взгляд является не только неточным, но и вредным. Неточность заключается в смещении понятий. Математическое обеспечение, в том числе и специальное, рассматривается как средство, с помощью которого работают машины. Может быть, мы несколько утрируем положение, но значительная доля правды в такой оценке есть. [26]

Страницы: 1 2