Казначейская облигация
Cтраница 2
Вычислите стоимость следующих казначейских облигаций в 1989 г. при условии, что процентная ставка равна 7 5 % и начисляется раз в полгода. [16]
На понедельном чарте казначейских облигаций центр спирали находится в точке В, а начальная точка в С. Спираль вращается по часовой стрелке. [17]
На понедельном чарте казначейских облигаций ( рис. 9 - 28) точками А, В и С обозначена трехволновая форма. Центр спирали находится в точке В, начальной точкой является С. Спираль вращается по часовой стрелке. [19]
Если ставка по казначейской облигации США равна 7 5 %, оцените стоимость собственного капитала компании Hewlett Packard. [20]
Оценка фьючерсного контракта на казначейские облигации осуществляется так же, как и оценка фьючерса на фондовый индекс, где вместо дивидендного дохода фондового индекса выступают купоны казначейских облигаций. [21]
Впервые фьючерсные контракты на казначейские облигации, ставшие на сегодняшний день самыми популярными фьючерсными контрактами в мире, были заключены в Чикагской торговой палате ( СВТ) в 1977 году. Поскольку основным объектом нашего исследования являются фьючерсные рынки, в данной главе мы будем рассматривать период начиная с этого момента, уделяя особое внимание событиям восьмидесятых. [22]
Впервые фьючерсные контракты на казначейские облигации, ставшие на сегодняшний день самыми популярными фьючерсными контрактами в мире, были заключены в Чикагской торговой палате ( СВТ) в 1977 году. Поскольку основным объектом нашего исследования являются фьючерсные рынки, в данной главе мы будем рассматривать период начиная с этого момента, уделяя особое внимание событиям восьмидесятых. [23]
Предположим, вы лидер казначейских облигаций. [24]
Сравнение недельных графиков иен казначейских облигаций и индекса CRB с 1986 года по октябрь 1989 гола. В начале 1987 гола рост товарных рынков оказывал медвежье давление на рынок облигаций. [25]
Опционы на фьючерсы по казначейским облигациям появились впервые на Чикагской срочной товарной бирже в 1982 г. Эти опционы стали популярны у институциональных инвесторов. Эмитент, стремящийся заморозить текущую ставку процента на некоторое время и готовый платить за это страховую премию, может использовать для этого опционы. На стороне активов опционы могут в течение ограниченного времени защищать от изменений стоимость инвестиционного портфеля. Опционы интегрированы в определенные формы динамического хеджирования. В дополнение к опционным контрактам, которыми торгуют на биржах, часто идут продаваемые на внебиржевом рынке форвардные контракты на ставку процента. [26]
Месячный график фьючерсных цен на казначейские облигации с 1978 по август 1989 гола. В нижней части графика показан 14-месячный медленный стохастический осциллятор. [27]
Роберта Престон анализирует фьючерс на казначейские облигации ( контракт на 100 000 долл. Какая доходность на вложенный капитал будет достигнута при первоначальной марже 4000 долл. [28]
Месячный график фьючерсных цен на казначейские облигации с 1978 по август 1989 гола. В нижней части графика показан 14-месячный медленный стохастический осциллятор. [29]
Месячный график фьючерсных иен на казначейские облигации с 1978 по сентябрь 1989 гола. В нижней части графика показан 14-месячный медленный стохастический осциллятор. Месячные графики позволяют определять важнейшие переломные пункты в развитии рынков. Развороты тенденций на рынке облигаций обычно происходят раньше, чем на рынке акций. [30]
Страницы: 1 2 3 4