Казначейская облигация

Cтраница 3

США); фактически - казначейские облигации США с нулевыми купонами ( СТРИПС), которыми торгуют с 1985 г.; казначейская облигация превращается в дисконтную бумагу с доходом, выплачиваемым одной суммой при погашении. [31]

На рисунке 2.4 сравниваются доходность казначейских облигаций и промышленный индекс Доу-Джонса. [32]

На рисунке 2.4 сравниваются доходность казначейских облигаций и промышленный индекс Доу-Джонса. [33]

Чему равна цена спот для 30-летней казначейской облигации с купонной ставкой 8 % при условии, что выплаты по купонам производятся каждые полгода. [34]

Связь между товарными рынками и рынком казначейских облигаций является важнейшим из межрыночных отношений, исследуемых в книге. Это своего рода ось, вокруг которой выстраиваются все остальные связи. Именно обратная зависимость между товарными рынками ( представленными индексом фьючерсных цен СКВ) и ценами на казначейские облигации является связующим звеном между товарными рынками и финансовым сектором. [35]

На рисунке 7.7 сравниваются доходность 30-летних казначейских облигаций и индекс CRB. [36]

Связь между товарными рынками и рынком казначейских облигаций является важнейшим из межрыночных отношений, исследуемых в книге. Это своего рода ось, вокруг которой выстраиваются все остальные связи. Именно обратная зависимость между товарными рынками ( представленными индексом фьючерсных цен CRB) и ценами на казначейские облигации является связующим звеном между товарными рынками и финансовым сектором. [37]

На рисунке 7.7 сравниваются доходность 30-летних казначейских облигаций и индекс CRB. [38]

Кривая доходности сравнивает ценные бумаги, отличающиеся только своим временем погашения. Этот пример приведен для американских казначейских ценных бумаг и основан на сроках погашения и доходности, показанных в таблице. Доходность увеличивается по мере удлинения срока до погашения, поэтому кривая и вгибается направо вверх. Подобное поведение называется нормальной кривой доходности. [39]

Выплаты по казначейским билетам и казначейским облигациям имеют фиксированное долларовое значение. Поэтому единственным способом, которым уже обращающиеся на рынке билет или облигация могут отразить существующие процентные ставки, является изменение их рыночной цены. Например, 8-процентный билет номиналом 1000 приносит 80 в год. [40]

Различие между корпоративными облигациями и сопоставимыми казначейскими облигациями заключается в том, что компании имеют опцион на неуплату долга, тогда как правительство вроде бы лишено такой возможности. [41]

Динамика изменения спрэдов между доходностями долговых инструментов развивающихся стран ( России, Турции и Бразилии и 30-летних казначейских облигаций США. [42]

Таким образом, спрэдом с казначейскими облигациями США непосредственно можно измерять риск экономики страны через риск ее долговых обязательств. Это дает меру риска экономики страны и фондового рынка в целом. [43]

Типичные рыночные курсы на ценные бумаги Казначейства с отделенным купоном. [44]

Эта программа позволяет держателям некоторых видов казначейских облигаций продавать лишь часть ценной бумаги, оставляя за собой право на получение некоторых выплат по ней. [45]

Страницы: 1 2 3 4