Математическое ожидание

Cтраница 1

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины яа-ляются ее основными числовыми характеристиками. [1]

Математическое ожидание вещественнозначной случайной; величины х было определено в разд. Мы истолковывали математическое ожидание как среднее значение случайной величины, вычисленное по большому числу ее независимых реализации. В этом разделе будут даны определение и интерпретация условного математического-ожидания случайной величины х - того значения, к которому должны быть близки средние ее реализаций при известном исходе некоторого испытания. [2]

Математическое ожидание и дисперсия случайной функции являются неслучайными функциями. [3]

Оценка вероятной доходности инвестиционного проекта. [4]

Математическое ожидание, как известно, представляет собой наиболее вероятное ожидаемое значение этой величины. [5]

Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение случайной величины связаны соотношением тх-1 913 OR; при этом имеется в виду, что составляющие погрешности следуют однопараметрическим законам распределения. [6]

Математическое ожидание для каждого игрока состоит из двух членов, один из которых положителен и соответствует ожиданию выигрыша, тогда как другой отрицателен и соответствует проигрышу. [7]

Математическое ожидание s2 равно о-2, поэтому условие в) также выполняется. [8]

Математическое ожидание равно 0 40 доллара. Однако в этом примере происходит сглаживание уменьшении баланса. Если бы мы просто рассматривали игру с положительным ожиданием, то третья последовательность принесла бы нам максимальный проигрыш. Так как мы комбинируем две системы, третья последовательность более ровная. Среднее геометрическое здесь равно 1 025, то есть скорость роста в два раза меньше, чем при простой игре с положительным математическим ожиданием. [9]

Математическое ожидание представляет собой сумму произведений каждого возможного выигрыша или проигрыша и вероятности этого выигрыша или проигрыша. [10]

Математическое ожидание ( арифметическое) не учитывает дисперсии исходов различных сценариев и поэтому может привести к неверным решениям в контексте реинвестирования. [11]

Математическое ожидание обладает следующими свойствами. [12]

Математическое ожидание является функцией от неизвестного параметра заданного распределения, поэтому, решив уравнение () относительно неизвестного параметра, тем самым получим его точечную оценку. [13]

Математическое ожидание ( expected value) - взвешенная средняя возможных исходов, веса-вероятности появления того или иного исхода. [14]

Математическое ожидание и стандартное отклонение вероятностного распределения возможных чистых текущих стоимостей, определенные при помощи дерева вероятностей или другими методами, дают нам значительный объем информации, необходимой для оценки риска инвестиционного проекта. Если вероятностное распределение - приблизительно нормальное, мы можем рассчитать вероятность предложения при условии, что чистая текущая стоимость более или менее точно определена. Вероятность находится путем определения площади, лежащей под кривой влево или вправо от определенной точки процента. Продолжая нашу предыдущую иллюстрацию, предположим, будто мы хотим определить вероятность того, что чистая текущая стоимость будет равна нулю или нуля, чтобы найти данную вероятность, мы сначала вычислим разницу между 0 и математическим ожиданием чистой текущей стоимости проекта. [15]

Страницы: 1 2 3 4