Оптимальная оценка

Cтраница 3

Функциональная схема вычислителя для последовательного формирования оценки фазы. [31]

Определение точностных характеристик оптимальных оценок или, иначе говоря, определение потенциальной помехоустойчивости [57] радиотехнических систем является важнейшей задачей при их проектировании. [32]

Решение задачи определения оптимальной оценки исчерпывающей характеристики технологического процесса можно также рассматривать при помощи функции р [ F ( Yt), F ( Yt) ], зависящей от функции распределения выходной переменной объекта и модели. [33]

Ставится задача найти оптимальную оценку дс4 / й вектора х ( Ъ) в Ь - й момент отсчета, где Ь k по результатам измерения в k тактах. В качестве критерия принимается критерий (6.22) минимума математического ожидания квадрата ошибки. Решаемая задача является разновидностью задачи Калмана для дискретных сигналов. Отличие этого алгоритма от известных заключается в учете характеристик приборов в двух состояниях, что позволяет снизить чувствительность системы к отказам отдельных компонентов. [34]

Формула (4.138) дает оптимальную оценку ( по критерию минимума среднего квадрата ошибки) профильтрованного значения сигнала. Величина Da - N представляет при этом минимальную дисперсию ошибки. [35]

Поэтому определим третью оптимальную оценку так, чтобы она была равномерно лучше оценки метода наименьших квадратов. [36]

Последнее уравнение определяет оптимальную оценку оператора в классе линейных операторов по критерию минимума СКО. [37]

Этот алгоритм является оптимальной оценкой хв в случае идеально точных, но ненадежных компонентов. Представляется важным разработать субоптимальные алгоритмы, которые можно реализовать на простых, надежных УОИ, и рассмотреть пути реализации таких УОИ. [38]

Лагранжа К является оптимальной оценкой дохода. [39]

В задаче фильтрации ищется оптимальная оценка х / г / k вектора xk по результатам измерений в k тактах. [40]

Наиболее эффективным способом построения оптимальных оценок является использование так называемых достаточных статистик. Это свойство статистики Т означает, что она содержит всю информацию о параметре 9, имеющуюся в выборке. Сама выборка X, очевидно, являет ся достаточной статистикой, но обычно стремятся найти достаточную статистику наименьшей размерности, представляющую исходные данные в наиболее сжатом виде, в этом смысле говорят о минимальной достаточной статистике. Минимальная достаточная статистика является функцией любых других достаточных статистик. [41]

При отыскании явного вида оптимальных оценок важную роль играет свойство полноты достаточной статистики. [42]

Покажем, что построение оптимальной оценки m ( Y) Мх ( г) / ут и матрицы ковариации О ( т) М [ х ( т) - m ( i) x ( t) - - м ( ъ) ] / Ут может быть осуществлено с помощью вспомогательной задачи фильтрации. [43]

Рассмотрим другой способ получения оптимальной оценки, исключающий необходимость дифференцирования. [44]

Наиболее привычным является сравнение оптимальных оценок уменьшения ошибок или невязок на одном шаге процесса. Если т - М или х 0, то величины (17.15) и (17.45) совпадают. [45]

Страницы: 1 2 3 4