Бонды - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Бонды

Cтраница 2


Связный граф, имеющий гамильтонов бонд, допускает 4-раскраску.  [16]

В заключение отметим, кэт - бонды, использованные в качестве примера, позволяют обменивать альфа - риск на бэта - риск, что при наличии противоположно направленной позиции действует как своп. Программа управления риском, построенная на концепции волатильности, фактически позволяет синтезировать своп, который может оказаться менее дорогостоящим для инвестора, чем при обращении к дилеру, готовому пойти на него.  [17]

Пусть связный граф О имеет гамильтонов бонд Н с торцевыми графами X и У.  [18]

Четыре года спустя на Гарвардской обсерватории Бонд начал систематически фотографировать Солнце, Луну и звезды.  [19]

Помимо купонных облигаций на рынках часто встречаются бонды, по которым не выплачиваются купоны.  [20]

21 Покупка бондов в первый день каждого месяца. [21]

Выбирая только сделки первого числа месяца, когда бонды находятся в восходящем тренде. Как я показывал ранее, восходящий тренд у бондов способствует росту фондового рынка. Довольно хорошее правило, причем ему легко следовать: покупать только первого числа любого месяца, если бонды закрылись в день накануне нашего предполагаемого входа выше, чем 30 дней назад. Это свидетельство, что бонды должны поддержать рост фондового рынка.  [22]

Текущее гарантийное требование для торговли полным контрактам на бонды составляет 3.000 долларов. Если я открываю счет на 3.000 долларов, потому что эта сумма является гарантийным требованием, а затем я заключаю одноконтрактную сделку на рынке бондов, то в тот же самый день, когда ситуация на рынке обернется против меня, мой брокер позвонит мне, требуя перевода дополнительных средств на счет. Если я не сделаю этого, то позиция будет ликвидирована.  [23]

На Рисунке 6 - 11, где отображены недельные бонды, есть два Несостоявшихся Двойных РеПо, а также одно Двойное РеПо.  [24]

Данное покрытие наносится через подслои из материала Ниалид-экзо бонд на все черные металлы, медные и алюминиевые сплавы. Возможно применение рассматриваемого материала без промежуточных слоев при толщине покрытий до 0 07 мм и в качестве подслоя шнурового материала Ниалид.  [25]

Шнуровой материал наносится только через подслой из материала Ниалид-экзо бонд на все черные металлы, медные и алюминиевые сплавы. Применять его без подслоя не рекомендуется. Возможно применение в качестве подслоя шнурового материала Ниалид.  [26]

Другими примерами могут служить Файрстоун Раббер Компани и Брук Бонд Ти Компани.  [27]

Безусловно, задача существенно облегчается при наличии рынка производных на кэт - бонды. Использование опционов в данном случае понятно, и в комментариях не нуждается. Более интересно понять, как может быть применена техника игрока волатильности к управлению риском от владения кэт - бондом. Если покрытие риска может быть обеспечено длинными опционами вне денег ( потребность в использовании опционов определенного класса - колл или пут - зависит от структуры ценообразования производного инструмента), то положение выписавшего опционы вне денег отражает позицию продавца волатильности. Очевидно, так как эти опционы не обладают высокой дельтой, хеджирование их не отнимает много ресурсов. Скажем, для покрытия риска коротких опционов, чья гамма изображена на рисунках И-4 и11 - 5, не требуется более одного базового актива на 12 опционных контрактов.  [28]

Торговую модель также необходимо сравнить с альтернативными инвестициями, такими как акции, бонды, недвижимость и произведения искусства. Успешные инвестиции в других областях требуют экспертного опыта другого рода. И тем не менее, торговая модель должна быть эффективной с точки зрения конкуренции с этими альтернативными вложениями.  [29]

Причем 75 процентов комбинированного убытка обеспечивается S & P, в то время как на бонды и зерно приходится 25 процентов потерь. Таким образом, в период убытков число контрактов по S & P соответствует количеству контрактов по тем финансовым инструментам, которые не дают такой же процент убытков.  [30]



Страницы:      1    2    3    4