Купонный платеж

Cтраница 1

Купонные платежи осуществляются ежегодно. [1]

РМТ - купонный платеж, FV - номинальная стоимость облигации. [2]

Денежные потоки для 10 % - ной купонной облигации номиналом 1000 долл. [3]

В Соединенных Штатах купонные платежи обычно осуществляются два раза в год. Для упрощения дальнейших расчетов этот факт будет проигнорирован. [4]

Это значение основано на полугодовых купонных платежах ( 28 75 долл. [5]

При этом не были учтены купонные платежи до даты горизонта. В принципе, следует рассматривать различные варианты вложения поступающих платежей или по крайней мере анализировать альтернативные структуры доходности в течение рассматриваемого периода, чтобы выявить возможности реинвестирования. Как правило, это делается редко. [6]

За счет того, что купонные платежи производятся дважды в год, инвесторы положительно оценивают более раннее поступление денежных средств, и в результате этого предприятие может продать данные облигации по более высокой цене ( 939 1 руб.), чем при годовых купонных платежах. [7]

Доход по ценной бумаге складывается из купонного платежа и курсовой разницы. При купонной ставке 15 % годовых текущая доходность облигаций составляет порядка 100 % годовых. [8]

Из этих денег 20 составляют проценты ( купонный платеж по 2 за полгода), а 4 29 - проценты на проценты. [9]

Купонный период равен 91 дню, до ближайшего купонного платежа с номинальным годовым процентом 29 28 % в данный день остается 36 дней, после чего будут еще 3 купонных платежа с заранее не известной ставкой. [10]

По указанным облигациям выплачивается 15 % - ный купонный платеж от номинала облигации. [11]

Решение, позволяющее принять во внимание одновременно и купонные платежи, и срок платежа по облигациям, заключается в оценке продолжительности ( duration) выпущенного долга и в расчете взвешенных по номинальной стоимости средних значений продолжительности различных активов. Полученная средневзвешенная по стоимости продолжительность используется в качестве меры времени, оставшегося до срока истечения опциона. [12]

Если до погашения купонной облигации остается более одного купонного платежа, то чем больше купонная ставка при неизменной внутренней доходности, тем меньше дюрацня н выпуклость облигации. [13]

Разодрав казначейскую облигацию США на купоны, можно получать купонные платежи ( а также погасить саму облигацию), которые можно использовать как базу для инструментов с одноразовым платежом. Время от времени эти разодранные казначейские бывали доступны, но в ограниченном количестве, так как правила Казначейства неблагоприятны для таких операций. [14]

Тем не менее у инвесторов бывают такие обстоятельства, что фиксированные купонные платежи и погашение в срок играют важную роль как инструмент установления логичных отношений между активами и пассивами. Именно для таких потребностей нужно, чтобы всякий раз при выборе облигаций наличествовали убедительные гарантии поступления платежей в соответствии с условиями эмиссии. Отказаться от акций и не получить таких гарантий было бы очень плохой сделкой: вы мало участвуете в прибылях компании, но зато полностью участвуете в убытках от неожиданной инфляции. А уж упорствовать в получении убытков по кредиту и вовсе непростительно. [15]

Страницы: 1 2 3