Cтраница 1
Совместная плотность распределения двух случайных величин изображается в трехмерном пространстве поверхностью ( рис. 4 - 5) такой, что если в - плоскости х, у указать некоторую область G ( а рис. 4 - 5 эта область заштрихована) и построить на этой области как на основании цилиндр до пересечения с поверхностью рху ( х, у), то объем полученного цилиндрического тела будет как раз равен вероятности совместного поладания X и У в заштрихованную область. [1]
Совместная плотность распределения вычисляется по М ( Ч путем двумерного обратного преобразования Фурье. [2]
Совместная плотность распределения п-го порядка ри ( и) может быть получена из функции Му ( ш) путем обратного преобразования Фурье п-го порядка. [3]
Так как совместная плотность распределения распадается на произведение двух маргинальных плотностей распределения, переменные U и V являются независимыми. [4]
Пусть задана совместная плотность распределения вероятностей р ( у... [5]
Если по заданной совместной плотности распределения мы всегда можем, как следует из формул (4.1), найти плотности распределения каждой из случайных величин Хг и Х2, то задание распределения каждой из случайных величин, вообще говоря, не является достаточным для знания их совместного распределения. Однако это оказывается достаточным в следующей ситуации. Пусть для данных случайных величин Хг и Ха любые события вида at С Хг С Ьг ] и а2 Х 2 62 независимы. [6]
Аналогично определяют совместную плотность распределения процесса и его первых двух производных для любого числа несовпадающих моментов времени. [7]
Требуется записать совместную плотность распределения вероятностей для стационарного процесса () и его производной Е ( 0 в один и тот же момент времени. [8]
Легко указать совместную плотность распределения величины аир. [9]
В отличие от совместной плотности распределения р ( х, у) одномерные плотности р ( х) и рл ( у) называют маргинальными. [10]
Найдем выражение для совместной плотности распределения, которая имеет место в этом случае, для чего вначале определим условную плотность распределения ру. [11]
Функция / ( х, у) называется совместной плотностью распределения вероятностей случайных величин X и F ( рис. А. [12]
Аналогично можно было бы определить совместную функцию распределения и совместную плотность распределения для произвольного конечного набора случайных величин. [13]
Пусть р9 ( л: 0 / 0, X-L / Г) - совместная плотность распределения двух соседних экстремумов при условии, что они разделены интервалом времени т, а р ( т) - плотность распределения интервала времени между соседними экстремумами. [14]
Требуется найти функцию распределения оптимального значения линейной формы задачи линейного программирования со случайными параметрами условий, совместная плотность распределения которых известна. [15]