Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Поведение - цена

Cтраница 2

Уровень и поведение цены на рынке находятся под воздействием целого ряда факторов и, в свою очередь, влияют на них. Это определяет двойную роль рыночной цены.  [16]

Если известно поведение цен на облигации, можно модифицировать нашу базовую модель оценки опционов, изложенную в главе 20, и определить стоимость облигаций досрочного выкупа при условии, что инвесторы знают, что выкуп состоится, как только рыночная цена и цена выкупа сравняются.  [17]

Во-вторых, поведение цен в течение времени может не соответствовать направлению изменения цены, предполагаемому моделью оценки опциона.  [18]

Если известно поведение цен на облигации, можно модифицировать нашу базовую модель оценки опционов, изложенную в главе 20, и определить стоимость облигаций досрочного выкупа при условии, что инвесторы знают, что выкуп состоится, как только рыночная цена и цена выкупа сравняются.  [19]

После того, как произошел ценовой прорыв вверх TD-линии предложения А-В, движение цен повторилось в зеркальном отражении. Ценовой ориентир Z рассчитывается следующим образом. разность между минимальной ценой ниже TD-линии ( Y и ценой на TD-линии в тот же день ( X прибавляется к цене прорыва.  [20]

Прояснилось и поведение цен после прорыва TD-линии: в последующем движении цен всегда преобладает естественный ритм, поддающийся прогнозированию.  [21]

Если известно поведение цен на облигации, можно модифицировать нашу базовую модель оценки опционов, изложенную в главе 20, и определить стоимость облигаций досрочного выкупа при условии, что инвесторы знают, что выкуп состоится, как только рыночная цена и цена выкупа сравняются.  [22]

Взглянув на поведение цен за предыдущие несколько недель, мы видим, что происходит подъем, поэтому начинаем ставиль крестики.  [23]

Существующие теории поведения цен на фондовом рынке на удивление несостоятельны. Для практика их ценность столь незначительна, что я даже не полностью знаком с ними. Уже тот факт, что мне удалось обойтись без них, говорит сам за себя.  [24]

Для прогнозирования поведения цен в среднесрочном и долгосрочном планах необходимо анализировать динамику основных элементов цены на нефть: издержки, налоги, прибыль. В течение 80 - 90 - х годов прошлого века, с началом снижения мировых цен на нефть, в большинстве стран происходит последовательное снижение всех ее элементов. Все это существенно расширило ценовые ограничения для различных нефтедобывающих районов, позволяя реализовать все большее количество нефти даже в условиях более низких цен.  [25]

Неудачи в поведении цены могут служить дополнительным предупреждением о направлении дальнейшего движения рынка, чтобы дать активным трейдерам возможность получить дополнительный доход. Это также позволяет трейдерам быстро обнаруживать свои ошибки, чтобы свести убытки к минимуму. Ключом к пониманию истинных намерений рынка является подтверждение полученных сигналов другими техническими индикаторами.  [26]

Цены 100-дневных опционов колл при разных значениях подразумеваемой волатильности.  [27]

Теперь посмотрим на поведение цен тех же опционов в том же ценовом диапазоне базового актива. На рисунке 2 - 4 мы наблюдаем, как связана цена 100 -дневного опциона колл с волатильностью. Очевидно, любая сделка с опционами при неправильно оцененной тенденции подразумеваемой волатильности может немедленно привести к убыткам без всяких на то причин. Поэтому покупатель опционов надеется на рост волатильности, в то время как продавец заинтересован в ее снижении.  [28]

Этот график иллюстрирует поведение цен в период тренда и в период консолидации. Стрелки указывают на точки, где 25x5 удерживала Тренд, а 25x0 - нет.  [29]

Данная таблица показывает необычно изменчивое поведение цен.  [30]

Страницы:      1    2    3    4