Закон - распределение - система
Cтраница 1
Закон распределения системы двух случайных величин X, У определяется распределением каждой из величин, входящих в систему, и зависимостью между ними. Степень зависимости случайных величин X и К характеризуется условным законом распределения, под которым понимается закон распределения одной из случайных величин, найденный при условии, что другая случайная величина приняла определенное значение. [1]
Закон распределения системы двух случайных величин является функцией двух аргументов. [2]
Законом распределения системы случайных величин называется соотношение, устанавливающее связь между областями возможных значений системы случайных величин и вероятностями появления системы в этих областях. [3]
Из закона распределения системы п случайных величин достаточно просто получить закон распределения подсистемы m ( m п) случайных величин, входящих в данную систему. [4]
Из всех законов распределения системы двух случайных величин наибольшее распространение на практике имеет нормальное распределение. [5]
 |
Классификация характеристик системы случайных величин. [6] |
Существенно здесь отметить, что по закону распределения системы легко определить закон распределения каждой из величин, входящих в систему. [7]
Полной характеристикой системы произвольного числа случайных величин является закон распределения системы, который может быть выражен функцией распределения или плотностью распределения. [8]
Из теории вероятностей известно, что в этом случае закон распределения системы ( X, Y) будет нормальным. [9]
Так же как и для одной случайной величины, закон распределения системы случайных величин может быть задан в различных формах. Рассмотрим сначала таблицу распределения системы дискретных случайных величин. [10]
Случайная функция X ( t) называется нормальной, если закон распределения системы любого числа п ее сечений представляет собой га-мерный нормальный закон. [11]
Таким образом, если случайные величины X, Y зависимы между собой, то закон распределения системы не может быть выражен через законы распределения отдельных случайных величин, входящих в систему. Это приводит к необходимости введения условных законов распределения. [12]
Изложенный выше критерий суждения о независимости или зависимости случайных величин исходит из предположения, что закон распределения системы нам известен. На практике обычно закон распределения системы не известен. Задача выявления и оценки тесноты стохастической связи решается с помощью некоторых показателей, оценивающих те или иные стороны стохастической связи. Из них важнейшим в силу простоты его определения по экспериментальным данным является коэффициент корреляции. [13]
Полной характеристикой системы произвольного числа п случайных величин, так же, как и ранее, является закон распределения системы, задаваемый или функцией распределения, или плотностью распределения. Понятие функции распределения в этом случае может быть обобщено следующим образом. [14]
Отсюда заключаем: умножая закон распределения одной из составляющих на условный закон распределения другой составляющей, найдем закон распределения системы случайных величин. [15]
Страницы: 1 2