Cтраница 3
Дискретные процессы ( случайные последовательности) накопления погрешности и хода в ТСХ с дискретным отсчетом наиболее близки некоторым игровым моделям - бесконечным играм типа простейшей игры в орла - решетку или аналогичным играм с более сложной системой правил. При этом мгновенный ход адекватен величине ставки в игре, а его накопленное значение - величине капитала, накопленного одним из игроков после п ставок. [31]
Как видно, данная случайная последовательность хорошо представляет биномиальное распределение. [32]
Согласно методу Монте-Карло случайные последовательности молекулярных конфигураций и импульсов строятся путем случайных смещений частиц в некоторой системе. [33]
А существуют ли идеальные бесконечные случайные последовательности. Ответ утвердительный, и, более того, некоторые последовательности, имеющие весьма правильный вид, удовлетворяют этому критерию. [34]
Таким образом, стохастически эквивалентные случайные последовательности неотличимы. Для случайных функций, к сожалению, это утверждение в общем случае несправедливо без некоторых дополнительных ограничений. Тем не менее справедливо следующее практически важное утверждение. [35]
КО, представляют собой гауссовские случайные последовательности с нулевым средним. [36]
Сходимость п.н. для случайной последовательности влечет за собой и сходимость по вероятности. [37]
Рассмотрим сначала представление случайной последовательности в форме случайного вектора. [38]
Если возмущение представляет собой нормальную случайную последовательность, то X ( t) и U ( t), связанные с возмущением линейными соотношениями, - также нормальные последовательности, одномерные распределения которых содержат всего два параметра: математическое ожидание и дисперсию. [39]
Если же в случайных последовательностях групп импульсов интервалы следования групп и импульсов в группах различны, то такие последовательности относят к импульсным случайным процессам смешанного типа. [40]
Зачастую в приложениях требуются случайные последовательности не из интервала [0,1], а из других интервалов. [41]
В § 7 рассматривались случайные последовательности, являющиеся мартингалами с дискретным временем. В данном пункте мы распространим это понятие на случайные функции и рассмотрим мартингалы с непрерывным временем, которые тесно связаны с процессами, имеющими ортогональные и независимые приращения. [42]
Дискретным белым шумом называется случайная последовательность I ( t), различные сечения которой представляют собой взаимно независимые1 случайные величины. [43]
На два класса подразделяются случайные последовательности импульсов в зависимости от детерминированности или случайности тактового интервала. Для последовательностей с детерминированным тактовым интервалом случайные изменения периода следования импульсов характеризуются конечной, соизмеримой со средним периодом гц с дисперсией. Последовательности импульсов со случайным периодом следования, изменяющимся в неограниченных пределах от нуля или от длительности импульса до значений, существенно превышающих средний период Гц ср вплоть до бесконечности, относятся к апериодическим импульсным случайным процессам. [44]
Импульсные помехи - это случайные последовательности импульсов, создаваемые промышленными установками и атмосферными источниками сигналов. Эти помехи характеризуются широким энергетическим спектром. [45]