Стохастическая последовательность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Глупые женятся, а умные выходят замуж. Законы Мерфи (еще...)

Стохастическая последовательность

Cтраница 1


Стохастическая последовательность Х ( Х, eFn) называется супермартингалом, если последовательность - Х ( - Х, ofn) есть субмартингал.  [1]

Стохастическая последовательность Х ( Х, aFn) называется су пер мартингалом, если последовательность - Х ( - Х, aFra) есть субмартингал.  [2]

Стохастическая последовательность X ( Хп, /) называется супермартингалом, если последовательность - Х ( - Х, / - п) есть субмартингал.  [3]

Если стохастическая последовательность X ( Х, aF) к тому же такова, что для каждого п величины Хп являются eFn - i-измеримыми, то будем это записывать в виде Х ( Х, eFn - i), считая eF - 1 Jrl), и называть X предсказуемой последовательностью.  [4]

Если стохастическая последовательность X ( Хп, в п) к тому же такова, что для каждого 51 величины Х являются & п - Л - измеримыми, то будем это записывать в виде Х ( Х, sFV), считая eF 1 aF0, и называть X предсказуемой последовательностью.  [5]

В настоящей главе дается общее определение стохастической последовательности случайных величин, связанных марковской зависимостью, и основное внимание уделяется изучению асимптотических свойств марковских цепей со счетным множеством состояний.  [6]

Отсюда следует, что относительно меры Р стохастическая последовательность Z - ( zn, af) n i является мартингалом.  [7]

Отсюда следует, что относительно меры Р стохастическая последовательность Z ( zn, / и) л1 является мартингалом.  [8]

Отсюда следует, что относительно меры Р стохастическая последовательность Z - ( zn, aF) ni является мартингалом.  [9]

Xn Fn, n 0, называется стохастической последовательностью.  [10]

Пусть Х ( Х, гГ) - стохастическая последовательность, Будем обозначать через Х - , или - oolimXnoo, множество тех элементарных исходов, для которых НтХ существует и конечен.  [11]

Пусть X ( Хп, n) n Q - стохастическая последовательность, т.е. стохастический процесс Хп, п 0, согласованный с некоторой фильтрацией ( п) п - о. Марковские моменты мы будем рассматривать относительно этой фильтрации.  [12]

Пусть X - ( Х, аГ) - некоторая неотрицательная стохастическая последовательность и А ( А, Уп -) - возрастающая предсказуемая последовательность.  [13]

Зафиксируем два числа а и b, ab, и для стохастической последовательности X ( Хп, п) определим моменты.  [14]

ММД-оо, п О, что основано на том замечании, что стохастическая последовательность M2 ( / W, a n) является субмартингалом.  [15]



Страницы:      1    2