Правило - остановка
Cтраница 3
Есть один тривиальный частный случай, когда упомянутое выше правило остановки является оптимальным. Если возвращение из неблагоприятных состояний в благоприятные невозможно, то нет причины не выходить из игры, как только мы попали в неблагоприятное состояние. [31]
Пусть Т есть правило остановки для некоторой задачи о правиле остановки и для соответствующей задачи о вступительных взносах. [32]
Точно так же, как и в задачах о правилах остановки, здесь возможны состояния, в которых может быть принято самое большее одно решение. Соответственно мы постулируем, что может существовать множество состояний, с вынужденным восстановлением U г такое, что если мы находимся в состоянии / Ur, то мы должны заплатить G ( i) и через l ( i) единиц времени перейти к началу. [33]
Существует другой класс задач последовательного решения, в которых не надо строить правило остановки. На каждом шаге статистик должен выбрать один из нескольких имеющихся у него альтернативных экспериментов. В этих задачах обычно общий выигрыш или общий ущерб статистика является суммой бесконечного ряда, составленного из случайных величин. Поэтому статистик должен быть уверен, что предположения задачи гарантируют сходимость такого ряда. [34]
Так как предел в соотношении ( 1) равняется 0 для всякого ограниченного правила остановки, то имеет место следующий факт. [35]
При всей своей кажущейся простоте оно иллюстрирует все существенные черты задачи о правилах остановки. Поскольку действие этого устройства хорошо известно), опишем его в общих чертах. [36]
Существует еще один подход, который тоже приведет нас к задачам о правилах остановки, и, хотя, возможно, он более труден, но представляет интерес сам по себе. [37]
Поэтому из ( 1) следует, что независимо от того, какое правило остановки применяет статистик, ему лучше использовать эту оптимальную процедуру поиска, пока он продолжает осмотр. Таким образом, на каждом шаге поиск надо проводить в той клетке, для которой вероятность обнаружения объекта на данном шаге максимальна. [38]
Существует ряд достаточно серьезных причин для того, чтобы стараться представить задачу о правилах остановки в виде задачи линейного программирования. Не последним является и то практическое соображение, что существует много машинных программ и что при решении подобных задач современная машинная техника может оперировать переменными в количествах, которые математику представляются почти неправдоподобными. [39]
Теперь мы уже знаем, как ставится наша задача и какой вид может иметь правило остановки. [40]
Таким образом, определена управляемая цепь Маркова; стратегия в такой цепи однозначно соответствует правилу остановки для исходной задачи, причем оптимальная стратегия соответствует оптимальному правилу остановки. [41]
Для конкретизации описанной общей схемы построения логических решающих правил необходимо выбрать критерий качества и указать правило остановки алгоритма. Наибольший практический интерес представляет критерий Байеса, так как он минимизирует вероятность ошибок. [42]
При многошаговой ( последовательной) процедуре проверки гипотезы следует определить два правила: а) правило остановки наблюдений, б) правило выбора решения после остановки наблюдений. [43]
Как отмечается в работе Закса [12], процедура последовательного оценивания определяется двумя множествами правил: правилами остановки наблюдений и правилами оценивания на каждом этапе. За последовательную оценку принимается та из поэтапных оценок, которая соответствует этапу остановки. В [1] отмечается, что задача отыскания оптимального способа получения требуемой оценки до настоящего времени не решена. [44]
 |
Определение порогов в последовательной процедуре принятия решения. [45] |
Страницы: 1 2 3 4