Cтраница 3
Кроме того, решающее правило для отнесения объектов с неизвестной принадлежностью к одному из эталонных классов ( правило принятия решения) построенное с использованием заданной меры различия описаний, также выбирается произвольно. Эти два обстоятельства и делают детерминированные методы распознавания эвристическими. Обоснованием эффективности выбранного критерия различия описаний объектов и правила принятия решения обычно служит та или иная степень совпадения группировки эталонных и контрольных объектов, полученной на основе процедур распознавания, с заданной разбивкой этих объектов на классы по целевому признаку. Однако в условиях незначительного числа объектов, для которых, собственно, и разработано большинство детерминированных методов, подобная проверка не всегда приводит к обоснованным выводам. [31]
Выборочный контроль проводится по определенному плану, который предусматривает объем контроля и содержит данные о контрольных нормативах и правилах принятия решения. [32]
План контроля включает [58] правило определения объемов выборок, приемочных и браковочных чисел или уровней, длительности испытания и правило принятия решений о браковке, приемке партии или о дальнейшем продолжении контроля. [33]
Основными элементами задачи статистического принятия решений являются ( 1) набор гипотез, описывающих возможные истинные состояния природы, ( 2) тест, дающий данные, из которых мы можем сделать логический вывод, ( 3) правило принятия решения, применяемое к данным и определяющее, какая гипотеза наилучшим образом описывает состояние природы, и ( 4) критерий оптимальности. [34]
Так как V-образная маска может быть построена по двум параметрам, половинному углу раствора 9 и длине шага d, как показано на рис. 4.3, естественно, возникает вопрос, как связать соответствующие величины 6 и d с мощностью правила принятия решения. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала ввести понятие средней длины серии. [35]
Предположим также, что неудовлетворенный спрос не задал-живается и учитывается в потере объема реализации соответствующего периода, а величина запаса для каждого периода ограничена сверху. Правило принятия решения или стационарная политика запасания является функцией m ( i), определяющей величину заказа на поставку продукции, когда величина запаса продукции в начале периода равна п единицам. Предполагается, что поставка заказанной продукции осуществляется мгновенно. [36]
Различные правила выбора решения приводят к различным вероятностям ошибок и, следовательно, к различным значениям средних потерь от ошибочных решений. Правило принятия решений, которое обеспечивает наименьшие средние потери от ошибок, принято называть оптимальным в смысле минимума средних потерь или оптимальным по критерию Байеса. В тех случаях, когда потери от различных ошибок определить затруднительно, наилучшими считают правила, при каждом наборе данных отдающие предпочтение решениям, просто наиболее правдоподобным. Такие правила называют оптимальными по критерию максимума правдоподобия. [37]
После этого по оценке чисел полученных подкреплений при действиях AJ и 2 принимается решение о выборе одного из двух действий, и на оставшихся шагах совершается только это действие. Требуется найти такое правило принятия решения, чтобы обеспечивался максимум среднего ( по априорному распределению и по реализациям) числа подкреплений, полученных за Т шагов. [38]
Исследования показывают, что никакая устойчивая система торговли не дает постоянной прибыли. Участники рынка не ограничиваются линейными состоятельными правилами принятия решений, а имеют несколько сценариев действий, и то, какой из них пускается в ход, часто зависит от внешне незаметных факторов. Один из возможных подходов к многомерным нелинейным информационным рядам заключается в том, что бы подражать образцам поведения участников рынка. Нейронные сети идеально приспособлены для обнаружения нелинейных зависимостей в отсутствии априорных знаний об основной модели. Применение нейросетей согласуется с тезисом Саймона об ограниченной разумности, согласно которому на эффективности рынка сказывается ограниченность возможностей человеческих возможностей в работе с информацией. [39]
Определим стратегию на бесконечном плановом периоде как исчерпывающее описание решений, принимаемых на каждом отрезке и в каждом состоянии. Такая стратегия не обязательно должна быть стационарной в том смысле, что правило принятия решений может изменяться от отрезка к отрезку. Такое определение соответствует понятию стратегии, подробно рассмотренному в гл. Будем считать, что оптимальная стратегия обеспечивает минимально достижимые ожидаемые дисконтированные затраты при всех возможных начальных состояниях системы. Такая стратегия также не обязательно должна быть стационарной. Однако в экстремальных уравнениях ( 1) в неявном виде подразумевается, что существует оптимальная детерминированная стационарная стратегия ( одно и то же решение d следует принимать всякий раз, когда система оказывается в состоянии, определяемом узлом г), и существуют единственные значения г / г, удовлетворяющие уравнению ( 1) и отвечающие такой оптимальной стратегии. Справедливость этих двух допущений необходимо доказать, и действительно можно показать, что справедлива следующая теорема. [40]
Время Т - это длительность символа. В каждый момент времени kT, где k - целое, приемник использует правило принятия решения для определения принадлежности принятого сигнала к определенному классу сигнала. [41]
С нормативной точки зрения, если правило голосования действительно наделяет большинство полным правом принятия решения, то циклы Кондорсе порождают кооперативную неустойчивость, угрожающую самим основам общественного консенсуса. Во всяком случае общественные правила должны исключать такие взрывоопасные ситуации за счет включения в само правило принятия решений некоторых устойчивых компромиссов, которые позволяют успокоиться коллективным страстям. Однако плюралисты отрицают желательность кооперативной устойчивости. [42]
Каждый, кто интересуется проблемами принятия решений, обычно имеет собственный опыт в этих вопросах. При выборе порядка расположения глав в этой книге мы имели в виду читателя, который уже знаком с правилами принятия решений. Если же в этот материал станет вникать неподготовленный читатель, то может случиться так, что в разделах, сравнительно далеких от начала книги, он найдет то, с чем ему хотелось бы познакомиться в первую очередь. [43]
Такую задачу легко истолковать и как задачу выбора конечного множества возможных переходных вероятностей для цепи Маркова. Действительно, из ( 20) следует, что если задана функция распределения величины спроса, то каждый выбор правила принятия решения т ( 0) определяет переходные вероятности рц. [44]
Компьютеры могут выполнять многочисленные полезные функции, включая управление портфелем и мониторинг инвестиционных результатов. За несколько последних лет институциональные и некоторые индивидуальные инвесторы начали использовать компьютеры для отслеживания курсов ценных бумаг, основываясь на определенных правилах принятия решений, инициирующих покупку или продажу ценных бумаг. Этот подход, названный программной торговлей ( program trading), оказал значительное воздействие на рынки ценных бумаг в результате того, что институциональные инвесторы, реагируя на инструкции, генерированные компьютерной программой, быстро совершают масштабные операции с целью обновления своих портфелей. [45]