V-статистика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о вас, когда опять попадет в беду. Законы Мерфи (еще...)

V-статистика

Cтраница 3


На рисунке 9.2 ( а) приведен график R / S для нескорректированных трехминутных прибылей. График в логарифмическом масштабе по обеим осям показывает существенное отступление от гауссовой нулевой гипотезы. На рисунках 9.2 ( Ь) и 9.2 ( с) приведены аналогичные графики для пятиминутных и 30-минутных прибылей. И снова значимость очевидна. Результаты приведены в таблице 9.1. Как и следовало ожидать для такого большого количества наблюдений, результаты высоко значимы. Итоги по графикам V-статистики, приведенным на рисунках 9.3 ( а) - ( с), подведены в таблице 9.1. В данном случае все значения также высоко значимы.  [31]

32 V-статистика, фунт, дневные данные, январь 1972 г. - декабрь 1990 г. [32]

Курс иена / фунт немного отличается от других обменных курсов. Япония и Великобритания не являются главными торговыми партнерами: торговля валютой, происходящая между ними, намного менее активна. Кроме того, форвардный рынок, где происходит большая часть хеджирования валюты, котируется в обменных курсах доллара США. Таким образом, обменный курс иена / фунт не котируется непосредственно, а выводится из отношения обменного курса иена / доллар и обменного курса фунт / доллар. В результате обменный курс иена / фунт выглядит чрезвычайно случайным в периоды короче 100 дней. Другие обменные курсы имеют схожие характеристики, но обменный курс иена / фунт фактически идентичен случайному блужданию на более высоких частотах. Рисунок 12.4 показывает, как близко V-статистика следует за своим ожидаемым значением в течение периода менее 100 дней.  [33]



Страницы:      1    2    3