Рисковая премия

Cтраница 2

Иностранные инвесторы стремятся в величине рисковой премии учесть страновый риск, при этом для России рекомендуется повышать безрисковую норму дохода в 2 раза. [16]

Выделяют статистический и экспертный методы обоснования рисковой премии в составе нормы дохода. Выбор определяется существованием статистической закономерности наступления рискового события. Прежде всего так можно оценивать риски, связанные с надежностью работы оборудования, качеством выпускаемой продукции, поскольку возможно получение информации о вероятности отказов, аварий при эксплуатации, браке и других потерях. [17]

Плата за ресурсы, лизинговая маржа и рисковая премия составляют лизинговый процент. [18]

Условие (2.3.10) можно интерпретировать как требование того, что рисковая премия должна покрывать эффект неблагоприятного выбора. В противном случае предприниматель будет использовать самофинансирование, и результаты равновесия окажутся неэффективными. [19]

Рассмотрим теоретические основы реализации статистического метода оценки риска при формировании рисковой премии. [20]

Последние три элемента ( плата за ресурсы, лизинговая маржа, рисковая премия) составляют лизинговый процент. [21]

При заданной величине нетто-пре-мии с течением времени может оказаться, что рисковая премия увеличивается из-за возрастания риска, а сберегательный ( накопительный) взнос уменьшается и тем самым в целом поддерживается общее равновесие составляющих нетто-премии. [22]

Избыточный доход на рыночный портфель ( превышающий безрискову ю ставку) известен как рыночная рисковая премия. Вместо того чтобы делать прямой расчет дохода на рыночный портфель, можно просто прибавить рисковую премию к преобладающей безрисковой ставке. Кроме прочего, допустим что у нас есть основания полагать, будто мы находимся в периоде неопределенности и на рынке имеет место значительное стремление избежать риска. [23]

Первая матр ица полезности Имущество. [24]

Второй возможностью анализа вопросов, поставленных в задачах 1 и 2, является расчет рисковых премий. [25]

Нетто-премия в имущественном и личном страховании имеет различную структуру: нетто-премия имущественного страхования состоит из рисковой премии и стабилизационной надбавки; нетто-премия личного страхования состоит из рисковой премии и сберегательного ( накопительного) взноса, иногда к ним добавляется еще стабилизационная надбавка. [26]

Нетто-премия по смешанному страхованию жизни, уплачиваемая ежегодно, состоит из двух частей: одна из них используется для создания фонда выплаты страховых сумм в случае смерти застрахованного и носит название рисковой премии; вторая, большая часть, идет на образование фонда выплаты страховых сумм при дожитии до конца срока страхования. Она представляет собою премию-сбережения, определяемую страховщиком в виде разности между полученной им за данный год нетто-премии по всем договорам смешанного страхования и размером его финансовых обязательств. [28]

Неопределенность; риск; диверсифицируемый риск; недиверсифицируемый риск; финансовый риск; допустимый, критический и катастрофический риски; риск-менеджмент; идентификация риска; известные, предвидимые и непредвидимые риски; оценка рисков; стратегия риск-менеджмента; диверсификация рисков; рисковая премия; вариация; стандартная девиация; коэффициент вариации; ценовая модель капитальных активов ( САРМ); анализ чувствительности; точка безубыточности проекта; диапазон безопасности инвестиций. [29]

Убытки, подлежащие оплате по страховым случаям по договорам страхования, которые заключены равномерно в течение определенного календарного года и премия по которым получена, согласно взятому нами для примера методу восьмых подлежат распределению на два года пропорционально ответственности страховщика и рисковой премии. [30]

Страницы: 1 2 3 4