Пробитие - уровень
Cтраница 1
Пробитие уровня приводит к изменению свойств уровня на противоположные, т.е. уровень сопротивления становится уровнем поддержки и наоборот. [1]
Точка 4 - произошло пробитие уровня, вызванное различными факторами, и в данной точке трейдер решил зафиксировать всю полученную прибыль, продав все свои контракты. Некоторые наблюдавшие трейдеры предположили, что пробит важный уровень сопротивления и ггужно искать возможность покупать. [2]
Более того, после пробития силового уровня цена, как правило, через какое-то время возвращается к нему. [3]
Расчет здесь делается на ложное пробитие уровня и быстрый отскок в обратную сторону. Под ложным пробитием понимают преодоление ценой уровня поддержки / сопротивления и уход на 1 - 3 % ниже / выше этого уровня с последующим возвращением. Такие заявки выставляют профессиональные участники и достаточно агрессивные трейдеры. Заметим, попутно, что вероятность ложного пробития уровня существенно меньше вероятности простого отката от уровня или его пробития. В случае успеха потенциальная прибыль сделки, выполненной по таким агрессивным заявкам, превосходит ту, которую можно получить, выставляя лимит на уровне поддержки или стоп на уровне сопротивления. [4]
Похожая психологическая картина возникает и при пробитии сильного уровня сопротивления. Только в такой ситуации победителями оказываются быки, но повторный возврат к этому уровню тоже выгоден всем участникам рынка: победившие быки могут усилить свои позиции, агрессивные медведи могут ликвидировать убыточные позиции с минимальными потерями, а неопределившиеся участники могут присоединиться к быкам на более выгодном уровне. И после повторного отката к этому уровню цены начинают быстро и уверенно расти. [5]
Полезное эмпирическое правило гласит: при пробитии сильного уровня консолидации график занесет тем дальше, чем более объемный уровень пробит. Это похоже на то, как бегун, хорошо разогнавшись, разрывает финишную ленточку и бежит по инерции дальше под приветствия зрителей и вспышки фотоаппаратов. [6]
Часто при сильном рынке откат следует за первым пробитием четко обозначенного уровня поддержки сопротивления. [7]
Считается, что при выходе из ромба сигнал появляется после пробития уровня, образованного нижним углом ромба 4 в точке А. Движение цены в этих случаях часто происходит очень резко, и для торгующего ромб - благодарная фигура: время нахождения в рынке из-за быстрого движения цены сравнительно невелико, что для торгующего психологически более комфортно. [8]
Тем не менее существует несколько подсказок, которые помогают определить ситуацию пробития уровня. Во-первых, чтобы возникли сомнения в возможности пробития уровня, необходимо, чтобы он был достаточно сильным по сравнению с силой и скоростью движения цен. Определение его силы мы рассмотрим ниже, а определение соотношения силы уровня и силы движения рынка требует опыта и является чисто субъективной оценкой. Во-вторых, пробитие важного и сильного уровня обычно возможно только при нарастающих объемах и характеризуется значительным ростом курса валюты после такого пробития. Если мы подходим к важному уровню на спадающих или просто маленьких объемах, то, вероятнее всего, пробития не будет; если же эта ситуация еще усугубится увеличением объемов на отскоке от этого уровня, то, скорее всего, тренд развернулся, не сумев его пробить. Если подход к уровню происходит на увеличивающихся объемах, но пробития не произошло и после отскока объемы упали, то, вероятно, будет еще одна попытка пробития. Это обусловлено тем, что для последнего требуется большое усилие, так как очень сильна борьба быков и медведей. Заметим, что инерционность цены может помочь пробить сильный уровень и при небольших объемах, поскольку очень большая скорость изменения цены может помочь ей проскочить его и не предоставить возможности медведям и быкам вступить в бой. [9]
Поскольку уровни поддержки и сопротивления характеризуются тем, что при подходе к ним начинается борьба медведей и быков, то наша задача состоит в определении силы этого уровня или вероятности пробития его. Пробитие уровня означает, что цена продолжит движение в первоначальном направлении. Если движение курса валюты остановлено этим уровнем и котировки начали движение в противоположном направлении, то говорят, что произошел разворот курса. Если этот разворот кратковременный и незначительный по величине, то такое коррекционное движение называют откатом ( retracement) или отскоком ( rebound) от уровня. Пробитие определенного уровня обычно характеризуется значительным превышением ( опусканием) цены выше ( ниже) этого уровня. Для FOREX такое превышение, как правило, составляет 10 - 20 ПУНКТОВ. Движение цены, как мы уже говорили, обладает значительной инерционностью, поэтому при подходе к любому значимому уровню цена по инерции пролетает его. Из-за ее инерционности точно определить ситуацию пробития уровня достаточно тяжело, для этого требуется большой опыт работы. Действительно, если сила и скорость изменения цен в направлении основного движения достаточно велики, то инерционность цен тоже большая и превышение уровня может оказаться значительным. Если же сила основного движения невелика, то превышение уровня минимально. Следует также учитывать, что при подходе к уровню, который, как считают большинство участников рынка, пробит не будет, многие участники закрывают свои позиции, а наиболее рискованные или профессиональные трейдеры начинают открывать позиции в противоположном направлении еще на подходе к этому уровню. Такие действия вызывают существенное замедление основного движения, и тогда возможна ситуация, когда цены не дойдут до этого критического уровня. [10]
Однако эту линию можно провести как параллельную линию к линии сопротивления, которая проведена через две вершины. После пробития уровня Шеи, что должно происходить на возрастающих объемах, падение цены должно быть равно расстоянию между линией Шеи и линией сопротивления, которая проходит через вершины. Цель отсчитывается от линии Шеи в точке пробития. [11]
При прохождении цены выше уровня сопротивления сам уровень не исчезает, а превращается в уровень поддержки. И наоборот, при пробитии уровня поддержки он превращается в уровень сопротивления. Откуда берутся эти уровни и как их определять. Ответ на вторую часть вопроса достаточно прост. Уровни этих линий легко определить на графике цены, перемещая горизонтальную линию до тех пор, пока на этой линии не окажутся по крайней мере два локальных минимума или максимума цены. Чем больше на этой прямой максимумов и минимумов, тем сильнее считается уровень, и его сложнее преодолеть. [12]
 |
Пример борьбы быков и медведей при невозможности пробить сильный уровень. [13] |
Если бычий тренд пробивает свой сильный уровень сопротивления, то это говорит о его сохраняющейся силе. Аналогичное можно сказать и о пробитии уровня поддержки медвежьим трендом. С другой стороны, чем большее количество раз тот или иной уровень останавливает движение цен, тем он сильнее и тем вероятнее откат от него. Но очень много испытаний того или иного уровня в течение короткого промежутка времени может свидетельствовать о настойчивом стремлении рынка пробить этот уровень, ПОЭТОМУ в подобной ситуации нужно быть готовым к такому пробитию. Подчеркнем еще раз, что очень часто сильный уровень не пробивается с первого раза и для его пробития требуется существенное увеличение объемов. [14]
При этом нужно заранее определить критерий пробития силового уровня. Если уровень был пробит вверх ( вниз), то разумно ожидать возвращения цены к линии пробоя с последующей целью ( target) на ближайшем верхнем ( нижнем) силовом уровне. Если же уровень устоял, то следует искать сигналы к снижению ( повышению) ценового курса. [15]
Страницы: 1 2