Максимальное проседание

Cтраница 3

Распределение напряжений сп, ст2 в зависимости от лагранжевой координаты / для момента времени t 5. [31]

На рис. 3.16 а-г представлены распределения напряжений вдоль лагранжевой координаты / в различные моменты времени. По мере движения оболочки вниз ( рис. 3.17) напряжения в элементах, расположенных в зоне контакта, уменьшаются. Момент времени t - 11 9 соответствует максимальному проседанию оболочки, после которого она начинает двигаться в обратном направлении. [32]

Результаты управления рынками бондов и швейцарского франка по отдельности.| Результаты объединения рынков бондов и швейцарского Франка. [33]

Эти показатели основаны только на прибыли, без учета начального баланса счета. Поэтому оценка рисков произведена исключительно на основании прибылей, подвергающихся риску. Общая сумма чистой прибыли, обеспечиваемой двумя рынками, составляет 636.636 долларов с максимальным проседанием 130.219 долларов, что составляет всего 20 % прибыли. [34]

Большее RRR свидетельствует о том, что доходность ( отдача) на вложенный в торговлю доллар повышается по сравнению с риском на вложенный доллар. Однако, необходимо отметить, что валидность этого числа прямопропорциональна статистической валидности его составляющих, чистой прибыли и максимального проседания. [35]

В зависимости от величины максимального убытка он может представлять угрозу для торгового счета. Поэтому, соответственно, она может нанести некоторый ущерб счету, но не такой большой, как в случае с максимальным проседанием. Однако вы должны адекватно подготовиться и к тому, и к другому, поскольку и то, и другое может серьезно повредить вашей торговле. [36]

Установка системного стоп-лосса также продиктована соображениями защиты капитала. Независимо от того, насколько торговая система прибыльна, крайне маловероятно, что она принесет прибыль при торговле с недокапитализированного счета. Все торговые системы имеют требование по величине минимального капитала. Способ расчета требуемого капитала основан на объединении требуемой маржи и увеличенного максимального проседания. [37]

Более высокая эффективность оценивается по трем параметрам. Однако для опытного трейдера снижение или стабилизация годового риска, измеряемого максимальным проседанием, значимо в такой же степени. Сокращение риска снижает требуемый торговый капитал. Это повышает доходность без повышения риска. [38]

Определение: Торговый риск - это та минимальная величина капитала, подвергаемая риску в долгосрочной перспективе, позволяющая торговать столько времени, сколько необходимо для реализации потенциала прибыли. Торговый риск может касаться как отдельного рынка, так и портфеля в целом. Есть разные способы определения величины рискового капитала, необходимого для торговли по конкретной системе. Тремя наиболее важными из них являются максимальная серия проигрышей ( maximum losing run), максимальное проседание счета и величина гарантийного депозита. [39]

Среднее падение капитала отличается от максимального падения капитала. Для расчета среднего падения капитала необходимо сложить все падения, а затем поделить полученное значение на их число и найти среднюю величину. Когда размер счета начинает снижаться, вы можете использовать эту величину как указатель момента, когда необходимо начинать тщательно следить за снижением. Можно игнорировать падение капитала, когда оно ниже или равно сумме трех средних падений капитала. Именно для этого программа Performance Г использует расчет среднего падения счета. Кроме этого, также хорошо сравнить это число с максимальным проседанием. Вообще мне нравится, когда метод характеризуется соотношением два к одному между максимальным и средним падением капитала. Если соотношение имеет значение, меньшее этой величины, то скорее всего максимальный спад будет больше. [40]

Орегон) провел статистические тесты, дополняющие наши собственные исследовательские усилия. Эти исследования освещают некоторые рыночные тенденции и служат способом определения количественных характеристик поведения рынка. Эти тесты также дают информацию, касающуюся частоты возникновения модели, склонности к направлению и дневных барных характеристик. Оно не представляет никакую механическую систему. Поэтому в нем не учитываются такие статистические данные, как комиссионные или проскальзывание, равно как данные относительно общей доходности или максимального проседания. Мы представим краткое описание каждого теста и прокомментируем его результаты. Однако сначала важно коснуться методологии тестирования. [41]

Под величиной пластового давления следует понимать внутрипоровое давление, под которым нефть или газ находятся в данной точке залежи. Внутрипоровое давление в залежи противостоит горному давлению. В процессе разработки горное давление остается постоянным. Изменение внутри-порового давления сказывается ( кроме изменения показателей разработки) на деформационные изменения продуктивного коллектора, т.к. из-за увеличения разницы между горным и поровым давлениями возрастает нагрузка на него. На основе лабораторных экспериментов и промысловых данных доказаны факты изменения емкостных и фильтрационных свойств продуктивных пластов. Кроме этого, уменьшение пористости в каждой точке пласта интегрально приводит к изменению толщины продуктивного пласта. Его усадка вызывает перераспределительные процессы в вышележащих породах. Совокупным результатом является проседание дневной поверхности или дна моря при разработке континентального шельфа. Систематические наблюдения за проседанием земной поверхности у нас в стране и за рубежом начали проводиться только с 70 - х годов. К настоящему времени значительные проседания земной поверхности имеются более чем на 30 разрабатываемых месторождениях. Например, на месторождении Уилмингтон ( Калифорния, США) за 27 лет разработки уровень дневной поверхности снизился на 9 метров. При этом максимальное проседание происходит над участками залежи с высокими коллек-торскими свойствами и наибольшими коэффициентами нефте-извлечения. [42]

Страницы: 1 2 3