Стохастический процесс

Cтраница 4

Графическое введение в стохастические процессы, данное Волдом ( 1965), в высшей степени информативно для оценивания спектра и коррелограммы. [46]

Построенный таким образом стохастический процесс будет марковским в терминах времени Т работы. Он теряет свойства марковского, если рассматривать его в терминах времени 8 существования устройства. [47]

В простейших случаях стохастический процесс можно представлять себе как цепь событий с вероятностями перехода, которые не зависят от того, что произошло на более ранних стадиях; тогда, начиная с некоторой исходной вероятности, весь процесс может быть определен. Для такого рода процессов, называемых марковскими процессами или цепями Маркова, все вероятности переходов могут быть определены или оценены еще до начала многостадийного прогнозирования. [48]

Получающийся в результате стохастический процесс U ( t; y ], а ] тогда является функцией случайной переменной а, функционалом, зависящим от функции у. Поскольку это является тривиальным обобщением задачи с фиксированным начальным значением а, пет необходимости рассматривать случайные начальные значения отдельно. Уравнение Ланжевена (8.8.1) и более общее уравнение Ито (8.8.15) представляют собой примеры стохастических дифференциальных уравнений. [49]

Броуновское движение ( с тенденцией. [50]

Следовательно, желаемый стохастический процесс цен активов должен включать абсолютный доход, который является функцией от цены актива, но ставка дохода не должна зависеть от цены актива. [51]

Страницы: 1 2 3 4