Вега

Cтраница 2

Вега опциона изменяется не только вместе с ценой базовой акции, но и вместе со временем, оставшимся до истечения срока. При прочих равных условиях опционы с меньшим временем до истечения срока менее чувствительны к волатильности - эти опционы имеют более низкую вегу. [16]

Вега показывает, как изменится цена опциона, если волатильность базисной бумаги увеличится на 1 процент. [17]

Веге взял за основу теорию социальной имитации, разработанную Калланом и Шапиро ( Callan, Shapiro, 1974) для моделирования поляризации общественного мнения. Их модель, в свою очередь, является развитием модели Изинга, описывающей когерентное молекулярное поведение намагниченного бруска железа. [18]

Веге перевел общественное мнение Каллана и Шапиро в рыночное настроение. [19]

Веге использует сигналы настроения, основанные на экстремальных отношениях верхней и нижней величин и роста / падения курса ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Он определяет сигнал покупки как два или более случаев девятикратных падений курсов, следующих за девятикратным взлетом. В среднем, говорит Веге, рыночные прибыли составляют 23.6 % в течение шести месяцев после такого сигнала покупки. Сигналом продажи является три или более девятикратных падений. Изучался период с января 1962 по декабрь 1983 гг.) Каждый сигнал сохраняется в течение шести месяцев до тех пор, пока не появится сигнал противоположного свойства. [20]

Блок-схема аналого-цифрового вычислительного комплекса Сатурн. [21]

САВМ Вега - сеточная аналоговая вычислительная машина Вега. [22]

Вега 100-дневных опционов колл с разными волатильностями в зависимости от цены базового актива. [23]

Изначально вега определялась как характеристика, определяющая зависимость премии опциона от волатильности базового актива, но в реальности ее ассоциируют с воздействием со стороны подразумеваемой волатильности. [24]

Поскольку вега определяет чувствительность опциона к изменению волатильности, опционы с высокой вегой предпочтительнее ( для покупки), чем с низкой. [25]

Прибыль от временного распада в сравнении с убытком от волатильности. [26]

Влияние веги также значимо. Большинство участников рынка применяют одну и ту же модель или варианты этой модели для определения цен опционов, и единственным, наиболее важным параметром, определяющим относительную стоимость опциона, является подразумеваемая во-латильность. [27]

Согласно Веге, истинное случайное блуждание действительно существует: инвесторы действуют независимо друг от друга и информация быстро отражается в ценах. [28]

Венера и Вега, было оснащено именно такого рода материалом. [29]

Как отмечал Вега, на Амстердамской бирже существовали даже консорциумы, объединения повышателей и понижателей курсов, распространявшие ложные известия и искусственно создававшие в зависимости от целей игры недостаток или избыток денег, фондов и товаров. [30]

Страницы: 1 2 3 4