Cтраница 3
Допустим теперь, что F ( xj sin xv Для таких функций и ей подобных основная трудность заключается в нахождении М [ sin il F0, где М [ ] - знак математического ожидания. [31]
Здесь iji - i - й продукт, полученный с применением УМ и оптимального алгоритма управления; xt - г - й израсходованный поток; Ti имеет прежний смысл; с с с ( Р - стоимости соответствующих единиц; W0 - совокупность дополнительных затрат; Му - знак математического ожидания по всевозможным производственным ситуациям V, определяющим класс задач управления 5s; У - параметры УМ. [32]
Если воспользоваться этим обстоятельством и теоремой 1.2, то из (3.16) вытекает последнее утверждение теоремы. Предельный переход под знаком математического ожидания законен в силу равномерной ограни-ченности выражения, стоящего под знаком математиче-ского ожидания. [33]
А определяется формулой: 6 - М ( А - МХ, где М - знак математического ожидания. [34]
Цель настоящей статьи заключается в отыскании условий, при которых можем дифференцировать (1.1) по t под знаком математического ожидания. Найти эти условия чрезвычайно интересно, так как большое число результатов в последовательном анализе может быть легко получено дифференцированием (1.1) под знаком математического ожидания. [35]
Покажем, каким образом метод (7.3) - (7.4) позволяет получить прямые методы стохастического программирования. В этом параграфе предполагаются выполненными все условия, достаточные для измеримости встречающихся выражений, интегрируемости, перехода к пределу и дифференцируемое по параметру под знаком математического ожидания. [36]