Значение - риск
Cтраница 2
В общем случае состояние системы наиболее полно представляется набором значений рисков срыва функционирования объектов. Однако для сравнения двух различных состояний системы необходимы оценки состояния, выражаемые численными показателями. [16]
При расчетах принято соответствие закона распределения случайных величин нормальному, значение риска р 0 0027 и линейная зависимость размеров и шероховатости обработанных отверстий во времени. [17]
В настоящей книге приведены графики, по которым находится не значение риска, а отношение вероятности выхода параметра за допуск к значению риска заказчика. Это отношение называется эффективностью контроля. [18]
Подразумеваемая изменчивость ( implied volatility) - определяется как такое значение риска ( о), при котором текущая рыночная цена опциона равна значению, рассчитанному с использованием формулы для определения его стоимости. [19]
Отличие от стабильного и квазистабильного состояния заключается в том, что значения рисков приближаются к граничным состояниям. Если наиболее важные значения рисков приближаются к нижней границе, будем считать, что такое состояние улучшает процессы жизнедеятельности, и назовем его преобразовательным. Необходимо отметить, что ухудшение процессов жизнедеятельности происходит только в период осуществления перестроечных процессов, а вот что следует за ними - уже связано со стратегическими процессами. [20]
Предпосылка такой оценки состоит в том, чтобы предложить клиенту набор значений риска и ожидаемой доходности для различных сочетаний двух гипотетических портфелей. Кроме того, клиент узнает о том, что все комбинации данных портфелей лежат на соединяющей их прямой линии. [21]
Применение экономико-математических методов позволяет провести качественный и количественный анализ экономических явлений, дать количественную оценку значения риска и рыночной неопределенности и выбрать наиболее эффективное ( оптимальное) решение. Математические методы и модели позволяют имитировать различные хозяйственные ситуации и оценивать последствия при выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов. [22]
В конце предыдущего параграфа была сформулирована цель исследования: найти алгоритмы, которые гарантировали бы достижение значения риска, близкого к минимальному. Однако при формулировке цели исследования была по существу подменена задача. [23]
Из формулы (4.3) видно, что каждому способу разбиения множества Л на области А0 и А соответствует свое значение риска. Нужно выбрать области Ад и А, так, чтобы выражение (4.3) достигло минимума. [24]
Тогда условия игры задаются матрицей выигрышей игрока A dij или матрицей рисков К г, где гу - значение риска игрока, использующего стратегию 5, при состоянии природы PJ, определяемое как разность между выигрышем, который он получил бы, если бы знал о наступлении состояния Р, и выигрышем, который он получит, не имея этой информации. [25]
В каждой отдельной попытке различения сигналов итог ( решение) оказывается случайным событием, а поэтому случайным будет и значение риска. [26]
Важность применения экономико-математических методов заключается в том, что они позволяют количественно измерить экономические явления и, в частности, значения риска и рыночной неопределенности, что обеспечивает возможность наиболее точного сопоставления исследуемых явлений в отличие от вербальных оценок. Более того, математические методы и модели позволяют имитировать хозяйственные ситуации и оценивать последствия при выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов. [27]
В настоящей книге приведены графики, по которым находится не значение риска, а отношение вероятности выхода параметра за допуск к значению риска заказчика. Это отношение называется эффективностью контроля. [28]
Колонка Счет отражает текущее сальдо денежного счета, в колонках Stop и Risk указаны значения первоначального приказа на выход и соответствующее ему значение риска на открываемую спекулятивную позицию. В последних колонках таблицы показано изменение заемных средств и уровня маржи. Хорошо видно, что величины открываемых позиций ограничены либо расположением стоп-приказов, либо величиной маржи, если выход по цене стоп расположен достаточно близко от точки входа в позицию. [29]
 |
Ущерб, наносимый источниками техногенного ( I и природного ( 2 происхождения. [30] |
Страницы: 1 2 3 4