Cтраница 3
Определить вероятности выигрыша матча для каждого из игроков, если вероятности выигрыша каждой партии для них относятся как три к двум. [31]
Определить вероятности выигрыша матча для каждого из игроков, если вероятности выигрыша каждой партии относятся, как три к двум. [32]
Игрок А поочередно играет с игроками В и С, имея вероятность выигрыша в каждой партии 0 25, и прекращает игру после первого проигрыша или после двух партий, сыгранных с каждым игроком. [33]
Как и ожидалось, столь серьезное увеличение начального капитала действительно повышает вероятность выигрыша, поскольку больший капитал малыми порциями труднее проиграть. [34]
Увеличение цели по прибыли при прочих равных условиях ведет к снижению вероятности выигрыша и непропорционально большому возрастанию продолжительности игры. [35]
Игрок А поочередно играет с игроками В и С, 1 мея вероятность выигрыша в каждой партии 0 25, и прекращает игру после первого проигрыша или после двух партий, сыгранных с каждым игроком. [36]
При этом один шахматист - эмоциональный игрок, т.е. после очередного выигрыша вероятность выигрыша следующей партии чуть-чуть увеличивается и равняется р эпсилон, а после проигрыша вероятность последующего проигрыша тоже увеличивается на такую же величину эпсилон. Другой шахматист хладнокровен и неэмоционален, поэтому вероятность выигрыша и проигрыша у него не изменяется, оставаясь всегда постоянной величиной. [37]
По всей видимости стратегии игры на бирже, которая давала бы 100 о-ную вероятность выигрыша, не существует. Однако существует стратегия, которая может защитить инвестора от колебаний цен и гарантирует прибыль в течение длшельного времени. [38]
Если р q, средняя прибыль отлична от нуля и, кроме того, вероятности выигрыша или проигрыша начинают зависеть не только от отношения L / S, но и от абсолютных величин L и S. Эти принципиальные моменты, важные для биржевой игры, необходимо рассмотреть подробнее. [39]
![]() |
Граф алгоритма двуальтернативного выбора. а - при с0, б - прис1. [40] |
Задача о двуруком бандите возникает при двух рукоятках, если априори известно, что вероятность выигрыша при запуске автомата какой-то одной рукой больше, чем другой. [41]
Если р q, средняя прибыль отлична от нуля и, кроме того, вероятности выигрыша или проигрыша начинают зависеть не только от отношения L / S, но и от абсолютных величин L и S. Эти принципиальные моменты, важные для биржевой игры, необходимо рассмотреть подробнее. [42]
По всей видимости стратегии игры на бирже, которая давала бы 100 % - ную вероятность выигрыша, не существует. Однако существует стратегия, которая может защитить инвестора от колебаний цен и гарантирует прибыль в течение длительного времени. [43]
На первый взгляд кажется, что лучше торговать без реинвестирования, так как в этом случае вероятность выигрыша больше. Однако это неправильное утверждение, так как в реальной торговле мы не забираем все прибыли и не покрываем все наши убытки, добавляя средства на счет. Более того, природа инвестирования или торговли основана на смешивании исходных и полученных в результате торговли средств. Если мы не производим этого смешивания ( как в случае отсутствия реинвестирования), то не можем надеется на значительное увеличение капитала. [44]
Теперь представим себе, что это относится к изучаемым нами играм1) и что изменение в вероятности выигрыша происходит от улучшения смешанной стратегии противника. [45]