Портфельный риск

Cтраница 1

Портфельный риск отражает влияние изменения процентных ставок на стоимость финансовых активов, таких, как акции и облигации. При этом воздействие оказывается не на отдельные виды ценных бумаг, а на инвестиционный портфель в целом. Увеличение процентных ставок на основные кредитные ресурсы, как правило, уменьшает стоимость портфеля, и наоборот. [1]

Портфельный риск заключается в вероятности потери по отдельным типам ценных бумаг, а также по всей категории ссуд. [2]

Портфельный риск, кроме того, может возрасти за счет повышения кредитного риска для активов с высоким уровнем кредитного риска: банкиры могут заменить менее рискованные ссуды на более рискованные. Органы банковского надзора, действительно, в последнее время жалуются, что качество активов многих сберегательных учреждений и банков значительно ухудшилось. [3]

Можно выделить также портфельный риск, когда инвестор несет убытки из-за снижения курса ценных бумаг, а также юридический риск, вызванный некачественными юридическим консультированием и ведением документов. [4]

Можно выделить также портфельный риск, когда банкир может понести убыток вследствие снижения курса ценных бумаг, а также юридический риск, связанный с некачественным юридическим консультированием и ведением документов. [5]

И последнее, общий портфельный риск может быть увеличен за счет несоответствия сроков погашения активов и пассивов - или несоответствия чувствительности активов и пассивов к изменениям процентных ставок. В настоящее время у учреждений, занимающихся привлечением депозитов, существуют стимулы по увеличению заемных средств в структуре активов, повышению портфельного риска или и того и другого, поскольку такая деятельность субсидируется страховщиками депозитов: FDIC, федеральным правительством и - в итоге - налогоплательщиками. [6]

Какие бывают виды портфельных рисков, чем обусловлены риски и как с ними можно бороться. [7]

Срочная сделка, предназначенная уменьшить чистый портфельный риск организации. [8]

Общая фопму - Метод вычисления портфельного риска может быть легко применен для портфелей из трех и более видов ценных бумаг. Просто мы должны заполнить большее количество прямоугольников. Каждый прямоугольник на диагонали - затемненные квадраты на рисунке 7 - 7 - содержит значение дисперсии, взвешенной по квадрату доли инвестиций в соответствующие ценные бумаги. [9]

Общая форму - Метод вычисления портфельного риска может быть легко применен для портфелей из трех и более видов ценных бумаг. Просто мы должны заполнить большее количество прямоугольников. Каждый прямоугольник на диагонали - затемненные квадраты на рисунке 7 - 7 - содержит значение дисперсии, взвешенной по квадрату доли инвестиций в соответствующие ценные бумаги. [10]

Таким образом, темами данной главы станут портфельный риск, риск ценных бумаг и диверсификация. [12]

Риск портфельных инвестиций меньше, так как комбинирование акций сокращает портфельный риск. [13]

Основная идея диверсификации как метода снижения риска была рассмотрена при характеристике портфельного риска на примере ценных бумаг. [14]

Зависимость уровня несистематического и общего портфельного риска от количества финансовых инструментов инвестирования. [15]

Страницы: 1 2 3