Исходный ряд

Cтраница 1

Исходный ряд формально можно рассматривать как ряд нулевых разностей, поэтому автокоррелограмиу типа изображенной на рис. 6.4 ( 6) иногда называют автокоррелограммой нулевых разностей. [1]

Тест на перемешивание для Л / 5-анализа. фрактальное броуновское движение. Неперемешанные данные. Н, перемешанные данные. Н -. [2]

Исходный ряд дал результативную оценку Н - 0.87, перемешанный - Н 0.52. Такое падение величины Н говорит о том, что при перемешивании была разрушена структура процесса. Перемешанный ряд остал - Я ЛР нпрл-гя ттьно рягггрртргтрттным. Это доказывает утверждение Мандельброта о том, что Д / б - анализ работоспособен безотносительно к распределению временного ряда. [3]

Исходный ряд 2ni ип сх Дится. [4]

Исходный ряд Y Li ап сходится. [5]

Исходный ряд Y Li an расходится. [6]

Исходный ряд X ] ni ап расходится. [7]

Исходный ряд Xl Li an расходится. [8]

Изменение показателя доходности. [9]

Фактически исходный ряд цен заменяется относительными величинами изменения уровня ряда в единицу времени ( или темпами прироста) их первых разностей, что, как известно, в принципе является одним из способов устранения тренда. [10]

Если исходный ряд ( 101) содержит только нечетные степени ( как это часто встречается на практике), то и обращенный ряд ( 102) будет также содержать только нечетные степени. [11]

Дисперсия распределения нетривиальных нулей дзета-функции Римана как функция расстояния между ними. Точками показаны результаты численных расчетов, проведенных с теми же координатами нулей, что и на Сплошная линия - результат Берри. [12]

Поскольку исходный ряд Дирихле (8.3.13) на этой линии расходится, такая перегруппировка позволяет существенно упростить поиск нетривиальных нулей. [13]

Если исходный ряд очень длинный, база может составлять до 0 7 - 0 8 его длины. Для устранения влияния долго-периодических ( циклических) колебаний на параметры тренда, число сдвигов базы должно быть равно или кратно длине цикла колебаний. Тогда начало и конец базы будут последовательно пробегать все фазы цикла и при усреднении параметра по всем сдвигам его искажения от циклических колебаний будут взаимопогашаться. [14]

Поэтому исходный ряд можно дифференцировать почленно сколько угодно раз. [15]

Страницы: 1 2 3 4