Cтраница 3
Нарушение предпосылки независимости факторов друг от друга при использовании традиционного МНК в системе одновременных уравнений приводит к несостоятельности оценок структурных коэффициентов; в ряде случаев они оказываются экономически бессмысленными. Опасность таких результатов возрастает при увеличении числа эндогенных переменных в правой части системы, ибо становится невозможным расщепить совместное влияние эндогенных переменных и видеть изолированные меры их воздействия в соответствии с предпосылками традиционного МНК. [31]
Однако реализация такого рода моделей, как правило, не связана с системой одновременных уравнений. Производственная функция в упрощенном виде может быть включена в систему одновременных уравнений. [32]
Во-вторых, ряд проблем иного рода существует даже в небольших моделях, построенных по принципу систем одновременных уравнений. [33]
Как правило, процесс или система, которые следует моделировать, бывают настолько сложными, что их описание возможно только системой одновременных уравнений, часто представляющих собой неявные функции, в которых зависимые переменные или отклики не могут быть выражены через другие переменные. Дополнительные осложнения возможны и тогда, когда несколько зависимых переменных или откликов взаимосвязаны и выражены в виде неявных функций. [34]
Достаточное условие выполняется, уравнение точно идентифицируемо. Следовательно, исследуемая система одновременных уравнений точно идентифицируема, и для оценки параметров модели может быть использован косвенный метод наименьших квадратов. [35]
Для этого рассмотрим систему одновременных уравнений, содержащую G эндогенных и / ( предопределенных переменных, которые будем считать нестохастическими. [36]
Кроме того, принцип систематизации различных схем, принятый в табл. В. X и Y описываются системой одновременных уравнений, в которых одни и те же переменные могут играть одновременно ( в различных уравнениях системы) и роль результирующих, и роль объясняющих. Этому посвящена теория одновременных эконометрических уравнений, основные результаты которой представлены в гл. [37]
Равенство (14.6) называется приведенной формой системы одновременных уравнений. [38]
Этот метод применяется для оценки параметров системы одновременных уравнений в целом. Сначала к каждому уравнению применяется двухшаговый метод с целью оценить коэффициенты и возмущения каждого структурного уравнения, а затем построить оценку для ковариационной матрицы возмущений. После этого для оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщенный метод наименьших квадратов. [39]
Метод инструментальных переменных ( см. главу 8) - один из наиболее распространенных методов оценивания уравнений, в которых регрессоры коррелируют со свободными членами. Именно это явление оказывается характерным для систем одновременных уравнений. Мы рассмотрим отдельно два случая - идентифицируемой и неидентифицируемой системы. [40]
Формальное применение мнк для получения оценок коэффициентов системы одновременных уравнений приводит, вообще говоря, к оценкам с плохими статистическими свойствами - смещенным и несостоятельным. Поэтому область его применения ограничена рекурсивными системами. [41]
Однако реализация такого рода моделей, как правило, не связана с системой одновременных уравнений. Производственная функция в упрощенном виде может быть включена в систему одновременных уравнений. [42]