Cтраница 2
С его помощью краевая задача сводится к бесконечной системе дифференциальных уравнений Риккати. [16]
Уравнения (4.127), (4.128) представляют систему уравнений оптимальной нелинейной фильтрации диффузионного сигнала на фоне аддитивного нормального белого шума. Заметим, однако, что для решения этой системы необходимо иметь оценку третьего момента. Если только оценку М3 не задавать априори, то для ее определения следует добавить еще одно уравнение, которое будет содержать оценку четвертого момента. Продолжая подобным образом, необходимо будет для решения задачи нелинейной фильтрации получить бесконечную систему дифференциальных уравнений. [17]