Cтраница 4
Однако при обобщении данных даже большого числа статистических наблюдений в виде ряда распределений экспериментальная средняя как точка концентрации случайных величин значительно отличается от их математического ожидания; ее принято рассматривать как теоретическую среднюю. Оценки, производимые с учетом законов вариации, позволяют выявить степень скошенности экспериментального ряда распределения, а следовательно, определить величину погрешности исчисления показателя типичного вариационного признака-международного индекса цен - по данным выборочного наблюдения. [46]
Аналогичным образом может осуществляться и торговля с опционами колл. Хотя следует предупредить, что на рынке акций, который явно отличается скошенностью в верхнюю часть рынка, данное обстоятельство может привести к значительно более серьезным проблемам, нежели использование опционов пут. Кроме того, брокерские компании не слишком поддерживают намерения своих клиентов продавать опционы колл иначе, чем через закрытие длинных позиций колл или для целей покрытия фьючерсов или акций, то есть стратегию выписывания покрытого опциона колл. Несмотря на то, что на фондовом рынке считается более рискованным продавать колл, нежели пут, но при строгом следовании технике переход с кредитом, результат по итогу будет такой же, как и при торговле опционами пут, так как все тренды когда-нибудь, да заканчиваются. [47]
Хотя высокая точность интерпретации кривых требует внесения поправок на геометрическую конфигурацию, многие значительные работы могут быть сделаны прямой калибровкой или калибровкой с вторичными стандартами. Для более точной интерпретации должны быть сделаны допущения на аномалии кривых, часто проявляющихся в скошенности. Такие искажения возможны в случае перегрузки колонки, наличия адсорбционных эффектов или при плохой работе системы. При появлении таких аномалий их необходимо идентифицировать и скорректировать. [48]