Спред

Cтраница 2

Медвежий спред является противоположной операцией. При этом покупается опцион на продажу и продается опцион на продажу с более низкой ценой столкновения. [16]

Медвежий спред может быть реализован и с опционами на покупку. В этом случае покупается опцион на покупку с более высокой ценой столкновения и продается опцион на покупку с более низкой ценой столкновения. Такой спред называется кредитным, так как инвестор получает прибыль от разницы премий в момент установления спреда. Данная прибыль и будет пределом для такой сделки, а целью инвестора становится истечение опционов без их исполнения. [17]

Найти спред с учетом опциона, если облигация может быть отозвана через полгода по номиналу, а ее рыночная стоимость равна 1002 65 долл. Спред с учетом опциона - это надбавка ко всем форвардным процентным ставкам биномиальной модели, при которой теоретическая стоимость отзывной облигации равна ее рыночной стоимости. [18]

Рейтинги и спреды дефолта ( в базовых пунктах. Латинская Америка, июнь 2000 г. [19]

Эти спреды обычно менее изменчивы и более надежны при использовании в долгосрочном анализе. [20]

Зависимость С п п / Ск от относительного стандартного отклонения г к. [21]

Поскольку СПред всегда больше Ск, здесь применяется односторонний критерий Стьюдента. Заметим, что необходимо различать два вопроса. [22]

Хотя спред продавца и покупателя может составлять только четверть или полдоллара, он превращается в весьма внушительную стоимость, когда трактуется как процент от цены за единицу. [23]

Показывая спред бид / офер, маркет-мейкер помещает курс, по которому он готов купить базовую валюту, слева, а курс, по которому он готов продать базовую валюту, справа. [24]

Модель спреда предназначена для оценки решений по общебанковскому управлению процентной маржей и процентным риском за счет регулирования внутрибанковских цен на денежные ресурсы в зависимости от изменения внешних условий на денежном рынке, а также распределения совместных банковских издержек по активным и пассивным операциям банка. [25]

Модель спреда предназначена для оценки решений по общ банковскому управлению процентной маржей и процентным ри ком за счет регулирования внутрибанковских цен на денежнь ресурсы в зависимости от изменения внешних условий на дене ном рынке, а также распределения совместных банковских изде; жек по активным и пассивным операциям банка. Управление ос ществляется путем изменения внутрибанковских цен на перевс денежных средств ( покупку и продажу денежных ресурсов внут. [26]

Построение спредов возможно также и на фьючерсных рынках. [27]

Позиция спреда на срочных контрактах, при которой торговец пытается получить прибыль, будучи уверенным в том, что возникнет разница в ценовых соотношениях между соевыми бобами и двумя производными от них продуктами. [28]

Позиция спреда при покупке опциона по одной цене использования и одновременной продаже другого опциона по тем же самым акциям по другой цене использования и / или с другой датой истечения. [29]

От спреда волатильности зависит соответствующий спред опционной премии. [30]

Страницы: 1 2 3 4