Cтраница 3
Примеры других возможных спредов приведены ниже. [31]
Срочный или форвардный спред - это разница между текущим и срочным курсами. [32]
Модель оценки спреда позволяет оценить прибыль филиалов и коммерческого банка в целом за счет учета вновь созданных стоимостей во внутрибанковском обороте и при кредитовании собственного капитала банка. [33]
Однако назначение спреда заключается в снижении риска простой длинной или короткой позиции. Покупая спред за 5 3 / 4, инвестор сократил свой капитал под риском примерно на 30 % от 7 7 / 8 премии одиночного январского 260-долларового опциона. [34]
Модель оценки спреда позволяет оценить прибыль филиалов коммерческого банка в целом за счет учета вновь созданных ст имостей во внутрибанковском обороте и при кредитовании coi ственного капитала банка. [35]
Однако назначение спреда заключается в снижении риска простой длинной или короткой позиции. Покупая спред за 5 3 / 4, инвестор сократил свой капитал под риском примерно на 30 % от 7 7 / 8 премии одиночного январского 260-долларового опциона. [36]
Игра на спреде с опционами - это не что иное, как объединение двух или более опционов в одну операцию. [37]
Это н есть спред, или разница между ценой покупки и ценой продажи. Спред может меняться, в зависимости от рыночных условий, и достигать значений в несколько десятков пунктов, небольшую часть времени, при средне-нормальной степени колебаний курсов валют, он обычно равен 5 - 7 пунктам. Когда клиент запрашивает цену, чтобы совершить сделку, он получает ее в виде двух чисел - цены покупки и цены продажи. Цена 1 1539 в данном примере есть цена, по которой можно совершить покупку, а 1 1534 -цена, по которой можно совершить продажу. [38]
ММ могут показывать спред 3 / 4, но Вы увидите всего 1 / 8, из-за внутреннего рынка ISLD, и это просто лишает Вас возможности играть с этой акцией. Другими словами, если ММры рассматривают акцию слишком опасной ( и большой спред - признак этого), Ваша оценка должна быть такой же. [39]
Например, такой спред может заключаться в длинной позиции с поставкой кукурузы в декабре и в короткой позиции с поставкой ее в сентябре. [40]
Более конкретно, ценовой спред состоит из двух опционов колл с одинаковыми датами истечения и различными ценами исполнения. Временной спред состоит из двух опционов колл с одинаковой ценой исполнения, но различными датами истечения. [41]
В результате этого спред бид / офер постепенно сужается, что ограничивает возможности традиционных брокеров получать комиссионные на прежнем уровне. [42]
Более конкретно, ценовой спред состоит из двух опционов колл с одинаковыми датами истечения и различными ценами исполнения. Временной спред состоит из двух опционов колл с одинаковой ценой исполнения, но различными датами истечения. [43]
Трейдеры могут сравнить спреды разных инструментов по отношению к кривой спот-ставок и, таким образом, определить, дешевые они или дорогие. [44]
При проведении оценки спреда ожидаемой доходности собственного капитала мы должны учесть тот факт, что существование крупных избыточных доходов, по всей вероятности, должно привлекать конкурентов. С течением времени эти избыточные доходы будут исчезать, и данное обстоятельство должно находить отражение в прогнозах. [45]