Экспоненциальное скользящее среднее
Cтраница 1
Экспоненциальное скользящее среднее ( exponential moving average) - скользящее среднее значение, которое экспоненциально взвешено. [1]
Экспоненциальное скользящее среднее ( ЕМА) лучше опознает тенденции, чем простое МА. Она обращает больше внимания на последние по времени данные и быстрее реагирует на изменения. Но при этом ЕМА не скачет из-за сбрасывания старых данных. У этой сторожевой собаки слух острее, а лает она только при приближении чужака. [2]
Импульсная система использует экспоненциальное скользящее среднее ( ЕМА), чтобы определить восходящие и нисходящие тренды. Когда ЕМА повышается, инерция в пользу быков, а когда понижается - в пользу медведей. [3]
 |
Фьючерсы на какао.| Акции Knight-Ridder. [4] |
Обычный анализ MACD использует экспоненциальные скользящие средние. Подобно другим индикаторам момента, MACD работает лучше всего на трендовых рынках или на рынках, на которых цена изменяется внутри бокового тренда с высокой волатильностью. На нейтральных или спокойных рынках MACD может выдавать ненадежные результаты. [5]
Переменное скользящее среднее - это экспоненциальное скользящее среднее, в котором параметр сглаживания, определяемый в процентах регулируется автоматически, в зависимости от волатильности ценовых данных. Чем она выше, тем чувствительнее постоянная сглаживания используемая для расчета скользящего среднего. Чувствительность повышается за счет присваивания большего веса текущим данным. [6]
Эта проблема решается с помощью экспоненциального скользящего среднего ( exponential moving average, EMA), которое присваивает наибольший вес самой последней цене. При этом старые цены не выбрасываются из формулы, а постепенно выдавливаются. [7]
При расчете индикатора волатильности Чайкина сначала определяется экспоненциальное скользящее среднее разности между максимальной и минимальной ценами дня. Чайкин рекомендует использовать Юдневное скользящее среднее. [8]
 |
Пример индикатора Стохастические линии. [9] |
Данный осциллятор построен на разности значений двух экспоненциальных скользящих средних, как правило, это скользящие средние с периодом 12 и 26 дней, для текущей даты, где из значения 12-дневной скользящей средней вычитается значение 26-дневной скользящей средней. Полученные значения откладываются на графике в виде простой столбиковой диаграммы, часто на этом же графике строятся линии скользящих средних, разность которых исследуется, в этом случае более долгосрочная ( 26-дневная) показывается пунктиром. На рис. 37 линия ( 12 26) находится левее, а столбиками показана дивергенция. Правее расположено 9-дневное скользящее среднее. [10]
Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26 дней. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график МАСВ наносится так называемая сигнальная линия - 9дневное экспоненциальное скользящее среднее индикатора. [11]
Затем на график MACD пунктиром наносится его 9дневное экспоненциальное скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной линии. [12]
Обычно в качестве индикатора используется разность между 12-и 26-периодными экспоненциальными скользящими средними. Эта разность называется линией MACD в узком смысле этого слова и строится в виде графика в отдельном окне. Интервал для построения графиков может быть любым: 5, 10, 30 минут, час, 2 и 4 часа, день или даже неделя. [13]
Самый популярный из подобного рода осцилляторов построен на разнице двух экспоненциальных скользящих средних. Этот метод называют Конвергенцией-Дивергенцией ( рис. 7.9); авторство принадлежит Джеральду Эппелю. [14]
На следующем рисунке представлены графики курса акций Lincoln National и 39недельного экспоненциального скользящего среднего. Хотя скользящее среднее не улавливает непосредственно моменты разворота, оно очень хорошо показывает общее направление ценовой тенденции. [15]
Страницы: 1 2 3