Cтраница 2
На следующем рисунке показаны график курса акций American Brands и 6 % ный конверт 25дневного экспоненциального скользящего среднего. Обратите внимание, что цена чаще отражается от границ конверта, чем прорывает их. [16]
Чтобы определить, какой именно сигнал - к покупке или к продаже - дает разворотный горб, часто используют 9периодное экспоненциальное скользящее среднее цен. При образовании разворотного горба следует покупать, если скользящее среднее падает ( в расчете на разворот), и продавать - если оно растет. [17]
Экспоненциальное, или экспоненциально сглаженное, скользящее среднее определяется путем добавления к вчерашнему значению скользящего среднего определенной доли сегодняшней цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. [18]
Угол наклона 5-дневного экспоненциального скользящего среднего указывает тенденцию объема. Прорывы на графиках объема подтверждают прорывы на графиках цен. [19]
MACD состоит из двух линий. Вторая линия MACD представлена экспоненциальным скользящим средним ( обычно 9-периодным) разности между двумя экспоненциальными скользящими средними, взятыми для расчета первой линии. Вторая линия называется сигнальной линией. [20]
На следующем рисунке показана полоса Боллинджера на графике курса акций Exxon. Для расчета полосы использовалось 20дневное экспоненциальное скользящее среднее; верхняя и нижняя границы удалены от него на расстояние в два стандартных отклонения. [21]
Конверты получают путем смещения скользящих средних. В приведенном выше примере одно 25дневное экспоненциальное скользящее среднее смещено на 6 % вверх, а другое - на 6 % вниз. [22]
На следующем рисунке представлены графики курса акций Litton и индекса массы. На график курса акций также нанесено 9дневное экспоненциальное скользящее среднее. [23]
Для выставления границ защитных остановок используется набор последовательно укорачивающихся экспоненциальных скользящих средних. Каждый раз, когда цена при изменении в направлении тренда достигает нового экстремального значения, скользящее среднее для выставления границ защитных остановок меняется на более короткое. [24]
MACD состоит из двух линий. Вторая линия MACD представлена экспоненциальным скользящим средним ( обычно 9-периодным) разности между двумя экспоненциальными скользящими средними, взятыми для расчета первой линии. Вторая линия называется сигнальной линией. [25]
Например, 9 % ное скользящее среди соответствует 21 2периодному ( округляемому до 21) экспоненциальному скользящему среднему. [26]
Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26 дней. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график МАСВ наносится так называемая сигнальная линия - 9дневное экспоненциальное скользящее среднее индикатора. [27]
Индекс суммирования Макклеллана рассчитывается двумя способами. Сам Макклеллан рекомендует первый метод расчета, когда 10 % ное ( приблизительно 19дневное) и 5 % ное ( приблизительно 39дневное) экспоненциальные скользящие средние ( ЕМА) разности растущих и падающих акций вычитаются из значения осциллятора Макклеллана. [28]
Сглаженная скорость изменения ( smoothed rate of change, S-RoC) не страдает основным изъяном скорости изменения: на каждую новую цену она реагирует только один раз, а не два. Сглаженная скорость изменения сопоставляет значения экспоненциального скользящего среднего, а не цены. Она реже подает сигналы, но их качество выше. [29]
В прошлом аналитики обычно сглаживали NH-NL с помощью 10-дневных и 30-дневных скользящих средних. Несглаженный NH-NL подает более четкие сигналы, однако если все же требуется его сгладить, лучше прибегнуть к экспоненциальным скользящим средним. [30]