Стоимость - фьючерсный контракт
Cтраница 1
 |
Факторы, влияющие на цену контракта. [1] |
Стоимость фьючерсного контракта может быть определена как такая его цена, при которой инвестору равновыгодна как покупка самого актива на физическом рынке и последующее его хранение до момента использования или получения дохода по нему, так и покупка фьючерсного контракта на этот актив. [2]
Анализ стоимости фьючерсных контрактов строится на исследовании соотношения спроса и предложения на данный контракт в рамках торговой сессии на бирже. [3]
Отношение стоимости необходимых фьючерсных контрактов к сумме хеджируемых активов или пассивов называется коэффициентом хеджирования. Однако даже при правильном коэффициенте хеджирования оно не всегда бывает оптимальным. Это происходит в том случае, если изменения процентных ставок на наличном и фьючерсном рынках неодинаковы. Однако этот базисный риск гораздо меньше прямого риска от незащищенных позиций, так как соотношение процентных ставок на наличном и фьючерсном рынках подвержено меньшим колебаниям, чем сами процентные ставки на наличном рынке. [4]
 |
Факторы, влияющие на стоимость контракта. [5] |
Математический расчет стоимости фьючерсного контракта зависит от того, какие факторы учитываются. [6]
Четыре фактора влияют на стоимость фьючерсного контракта на фондовый индекс. [7]
На практике цена и стоимость фьючерсного контракта никогда не равны не потому, что невозможен арбитраж, а потому, что последний экономически нецелесообразен в определенных границах колебания цены вокруг стоимости. [8]
Четыре фактора влияют на стоимость фьючерсного контракта на фондовый индекс. [9]
Никакого перехода суммы денег, соответствующей стоимости фьючерсного контракта, из рук в руки не происходит. Если контракт не закрывается офсетной сделкой до истечения срока его действия, то в последний торговый день месяца поставки производится закрытие контракта по биржевой расчетной цене. [10]
Итоговая цена определяется комитетом биржи и предназначается для определения стоимости фьючерсного контракта на закрытие торговли. Как таковая расчетная цена не обязательно является ценой последней сделки данного дня, иногда она может находиться даже вне дневного уровня колебания цены. [11]
Для расчета необходимого числа фьючерсных контрактов вам сначала необходимо определить стоимость фьючерсного контракта. Пятьсот долларов, помножен и ые на 348 00, равняются S 174.000. Это текущая цена одного июньского фьючерсного контракта на индекс NYSE. [12]
Факторы, определяющие стоимость опциона, имеют определенные отличия от факторов, влияющих на стоимость фьючерсного контракта, поскольку механизм опционного ценообразования не сводится к механизму ценообразования, лежащего в основе актива. [13]
В большинстве случаев размеры фьючерсной маржи колеблются в диапазоне от доли процента до 10 процентов от стоимости основного фьючерсного контракта. Поэтому небольшое изменение цены товарного фьючерса вызывает большое изменение остатка на фьючерсном счете. [14]
В результате большинство опционных и фьючерсных трейдеров используют компьютеры в силу двух главных причин: 1) в целях оценки и вычисления стоимости определенных опционных и фьючерсных контрактов для выявления перспективности конкретного направления инвестирования; 2) для торговли, т.е. для оценки разнообразных торговых стратегий путем сравнения диаграмм прибылей / убытков ( profit profiles) различных комбинаций опционов, фьючерсов и / или некоторого базового финансового актива. Это во многом объясняет столь широкое применение компьютера серьезными опционными и фьючерсными трейдерами. Рассмотрим, к примеру, проблемы, с которыми сталкивается инвестор, оперирующий опционами на акции. Такие стратегии обычно требуют сравнения потенциальных прибылей или убытков для вложений в разные акции, а также в опционы, которые выпущены на различные базовые акции, при различных исходах. Индивид просто не способен оперативно проделать всю необходимую вычислительную работу без помощи компьютера. [15]
Страницы: 1 2