Стоимость - опцион
Cтраница 1
Стоимость опционов зависит от их курса исполнения и текущего рыночного курса базовой акции. [1]
Стоимость опционов столь мала, что предпочтительней их выкупить обратно, чтобы не испытывать беспокойства за их судьбу. [2]
 |
Стоимостные свойства опционов пут и колл. [3] |
Стоимость опционов пут и колл представляет собой отражение курсовой динамики лежащих в их основе обыкновенных акций. Потому если только издержки, связанные с опционом, будут компенсированы ( что случится, когда опцион пересечет точку безубыточности), то потенциал прибыльности опционов пут и колл будет ограничен только динамикой курса соответствующих им акций. [4]
Стоимость опционов пут и калл означает сумму, по которой опционы должны продаваться. К сожалению, такое случается редко. Напротив, эти ценные бумаги почти всегда продаются или покупаются по ценам, превышающим их подлинную стоимость, особенно те опционы, срок действия которых еще велик. Такая разница известна как инвестиционная премия. [5]
Определить стоимости опционов всех видов на акцию, по которой дивиденды в размере 2 долл. [6]
Определить стоимости четырехмесячных опционов всех видов на бездивидендную акцию при цене исполнения 60 долл. [7]
Определить стоимости восьмимесячных опционов всех видов на акцию с постоянной дивидендной доходностью 12 % при цене исполнения JOO долл. [8]
Найти стоимости восьмимесячных опционов всех видов на 1000 канадских долларов при цене исполнения 0 75 долл. США и Канаде равны 7 и 9 % соответственно. [9]
Определить стоимости трехмесячных опционов всех видов на акцию с постоянной дивидендной доходностью q - 8 %, цена исполнения которых составляет 51 долл. [10]
Найти стоимости фьючерсных опционов всех видов на акцию, волатильность которой равна 49 2 % при следующих данных; X - 70 долл. [11]
Найти стоимости трехмесячных фьючерсных опционов всех видов для следующих данных: Ф Х 100 долл. [12]
Связь между стоимостью опционов колл и пут называется пут - колл паритетом, и любое отклонение от него инвесторы могут использовать для получения прибыли без всякого для себя риска. [13]
На рис. 20.3 представлена стоимость опционов колл и пут при истечении. Это сделано на рис. 20.4, где показаны более сложные опционные стратегии. В каждой стратегии предполагается, что базисная акция продается за 100, когда опцион первоначально покупается или продается. Также предполагается, что обратная сделка осуществляется непосредственно перед датой истечения опциона. Результаты представлены для каждой из десяти стратегий. Так как выигрыш покупателя - это проигрыш продавца, и наоборот, то каждый график на рисунке имеет зеркальное отражение. [14]
Шесть факторов влияют на стоимость опционов колл на акции. Три из этих факторов таковы: текущий курс акции, время до истечения опциона, дивиденд на акцию. [15]
Страницы: 1 2 3