Временная стоимость

Cтраница 1

Временная стоимость зависит от того же множества факторов, которых мы коснулись в абзаце Премия, плюс времени, которое осталось до истечения срока опциона. Опцион - это устаревающий актив, если он не был продан или исполнен до срока, его стоимость равняется нулю. Поэтому временная стоимость опциона обычно уменьшается по мере приближения к дате истечения опциона и чем ближе, тем скорее. Другим фактором, влияющим на временную стоимость опциона является изменчивость лежащей в его основе акции - чем больше изменчивость подлежащего интереса, тем выше премия. Еще одним влияющим фактором является текущая стоимость денег. Увеличение процентных ставок увеличивает премию за call - опционы и уменьшает за put - опционы и наоборот. [1]

Временная стоимость - это деньги, которые спекулянт подвергает риску, если цена акции остается неизменной. Конечно, можно потерять больше временной стоимости, если цена акции упадет. [2]

Временная Стоимость ( Time Value) - временная стоимость опциона является разницей между ценой опциона и внутренней стоимостью. [3]

Временная стоимость подвержена уменьшению. Другими словами, временная стоимость уменьшается по мере приближения срока истечения опциона. [4]

Временная Стоимость ( Time Value) - временная стоимость опциона является разницей между ценой опциона и внутренней стоимостью. [5]

Уменьшение временной стоимости по мере истечения срока опциона. [6]

Временная стоимость пропорциональна квадратному корню из длительности периода времени до срока истечения контракта. [7]

Временная стоимость опциона проявляет тенденцию к медленному уменьшению на начальном этапе и к ускоренному сокращению по мере приближения к сроку истечения опциона, и это имеет определенный смысл для хеджирования. Хеджер, покупающий опцион и впоследствии продающий его до срока исполнения, сталкивается с уменьшением временной стоимости с течением времени. Потери временной стоимости можно минимизировать, используя опционы с отдаленными датами истечения, так как временная стоимость уменьшается медленно, когда дата истечения отдалена. Хеджер будет защищен от быстрой потери временной стоимости, которая наступает ближе к сроку истечения опциона. [8]

Временная стоимость опциона ( time value) - сумма, на которую размер премии превышает внутреннюю стоимость опциона. [9]

Временная стоимость, как правило, меньше у опциона, цена исполнения которого ниже или выше текущей рыночной стоимости, лежащей в основе его финансового инструмента, нежели опциона, цена исполнения которого более выгодна покупателю, чем текущая цена финансового инструмента, лежащего в его основе. Дело в том, что в первом случае меньше риск того, что опцион окажется убыточным, поскольку у него уже есть внутренняя стоимость. [10]

Временная стоимость ( time value) - временная стоимость опциона: разница между ценой опциона и внутренней стоимостью. Опционы вне денег и у денег обладают только временной стоимостью. [11]

Временная стоимость опциона тем больше, чем длиннее срок его существования, поскольку с увеличением времени риск увеличивается. Временная стоимость опциона с одним и тем же месяцем исполнения тем больше, чем ближе его цена исполнения к цене на физическом рынке, ибо в этом случае равновероятно, что последняя может повышаться или снизиться по отношению к цене исполнения. Временная стоимость опциона падает тем быстрее, чем ближе наступление срока его исполнения. [12]

Временная стоимость опциона ( time value ( of an option)) - превышение цены опциона над его внутренней стоимостью при условии его немедленного истечения. [13]

Временная стоимость реагирует пе на изменения цены базового фьючерса, а на тиканье часш. Из того следует: чем больше дней осталось до срока исполнения опциона, тем большей, должна быть его временная стоимость. [14]

Временная стоимость определяется временем, оставшимся до даты истечения опциона. Так, шестимесячный опцион имеет большую временную стоимость, чем трехмесячный. На размеры премии также оказывают влияние такие факторы, как волатильность рынка, процентные ставки, а также спрос на сам опцион. Последний показатель определяется тем, как рынок оценивает направление движения цен. При падении цен на фьючерсные контракты наблюдается, соответственно, обратная картина. [15]

Страницы: 1 2 3 4