Общая стоимость - портфель
Cтраница 1
 |
А. 4 Ковариация и коэффициент корреляции Состояние Genco Negacorr Произведение отклонений доходности. [1] |
Общая стоимость портфеля составляет 69250 долл. [2]
 |
А. 4 Ковариация и коэффициент корреляции Состояние Genco Negacorr Произведение отклонений доходности. [3] |
Общая стоимость портфеля и в этом случае составляет 108000 долл. [4]
Общая стоимость портфеля при 100 составляет 45.572. Портфель был создан при цене акции 100, цены не изменились. Следовательно, чистая прибыль на этом уровне равна нулю. [5]
Печатает общую стоимость портфеля организации - исходя из текущих рыночных цен. [6]
 |
Статистика рисков. - 200 х ( 3-месячные 95 опционы пут 100 х ( 3-месячные 105 опционы пут 100 х ( 6-месячные 115 опционы колл. [7] |
Эти суммы небольшие по сравнению с общей стоимостью портфеля, потому что при такой цене акции положительные и отрицательные влияния изменений волатильности и временного распада на цены отдельных компонентов почти полностью уравновешиваются. [8]
И снова независимо от итогового курса акции общая стоимость портфеля равна нулю. Это означает, что при осуществлении данной стратегии для инвестора отсутствует риск потерь. Такая ситуация не может быть равновесной, поскольку любое лицо может получить свободные средства аналогичным образом. [9]
 |
Динамика стоимости портфеля акций ( руб. [10] |
Если бы корреляция между акциями была бы минимальна, то эффект диверсификации привел бы к тому, что общая стоимость портфеля колебалась бы в пределах нескольких процентов. Но на практике корреляция довольно высока, так как из десяти компаний, чьи акции используются как база для расчета индекса, пять являются нефтяными и зависят от мировых цен на нефть. А в рассматриваемый период цены на нефть были нестабильны по причинам, связанным с войной в Ираке. [11]
Вертикальное смещение, бета-коэффициент и случайная погрешность портфеля являются средневзвешенными значениями смещений, бета-коэффициентов и случайных погрешностей ценных бумаг, входящих в портфель, причем вес каждой бумаги равен ее доле в общей стоимости портфеля. [12]
В мировой практике принято ограничивать инвестиции в каждый вид ценных бумаг 10 процентами общей стоимости портфеля. [13]
Исключение дивидендов или других выплат ведет к измерению дохода движением индекса, занижая фактические доходы от обладания портфелем, который повторяет этот индекс. Хотя в то же время инвестор получил дивиденд, равный 5, и общая стоимость портфеля не изменилась. Следовательно, при сравнении доходов индекса с доходами портфеля влияние дивидендов на индекс должно быть учтено. [14]
 |
Динамика цен на акции Сургутнефтегаза ( руб. ]. [15] |
Страницы: 1 2