Текущая стоимость - облигация
Cтраница 1
Текущая стоимость безопциоииой облигации равна 89 5789 мли долл. [1]
Найти текущую стоимость облигации при условиях задачи 25.1, если до ее погашения остается 2 года. [2]
Найти текущую стоимость облигации, когда до очередного купонного платежа остается 4 мес. [3]
Найти текущую стоимость облигации, когда до очередного купонного платежа остается 2 мес. [4]
Отсюда видно, что текущая стоимость облигации зависит от величины рыночной процентной ставки и срока до погашения. [5]
Заметьте, что действующая процентная ставка относится к текущей стоимости облигаций ( 18 015 дол. При вычислении суммы по процентам по действующей статье в следующий раз она будет исчисляться исходя из стоимости облигаций, равной 18 060 79 дол. [6]
 |
Конструирование синтетической облигации в иенах с применением Л долларовых. [7] |
Поскольку это эквивалентные ценные бумаги, в соответствии с законом единой цены текущая стоимость облигации в иенах, выраженная в долларах, должна быть равна текущей стоимости в долларах для синтетической облигации в иенах. [8]
В соответствии с методом рыночных процентов применяется постоянная рыночная ставка процента ( effective rate) к текущей стоимости облигаций. В результате суммы списываемого дисконта или премии и соответственно доходы в виде процентов изменяются каждый период. Американские стандарты рекомендуют использовать данный метод, так как он более точно увязывает доходы и расходы периода. [9]
Аналогичные вычисления производятся и при приобретении облигаций с премией, но тогда счет Долгосрочные финансовые вложения кредитуется для снижения текущей стоимости облигаций. Соответственно получаемый процент оказывается меньше номинального. [10]
Метод рыночных процентов состоит в том, что постоянная рыночная ставка процента ( рыночная ставка на момент выпуска облигаций) применяется к текущей стоимости облигации на начало периода выплаты процентов ( умножается), что дает величину расходов на выплату процентов. Доля амортизации дисконта ( премии) рассчитывается как разница между полученной величиной и реальной суммой процентов, выплачиваемых держателю облигации. [11]
Помните, что сумма регулирования надбавок и скидок представляет собой разницу между ( 1) номинальной процентной ставкой, соответствующей номинальной стоимости облигаций, и ( 2) действующей процентной ставкой, соответствующей их текущей стоимости облигаций. [12]
Используя данные из вопрора 5, примените метод поиска по линии связи для расчета двухгодичной спот-ставки исходя из облигации с купоном 10 %, выплачиваемым раз в полгода ( т.е. пяти - шестимесячных периодов), текущая стоимость облигации 103 0, а срок до погашения - два года. [13]
Дана купонная облигация со следующими данными: А 100 долл. Текущая стоимость облигации равна 102J долл. [14]
При этом предполагается, что норма текущей доходности - ожидаемая инвесторами минимально необходимая ели-чина доходности по альтернативным безрисковым инвестициям и премия за риск. Отсюда текущая стоимость облигации - - предписываема ей инвестором стоимость, по которой он желал бы ее приобрести. [15]
Страницы: 1 2